این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۸، شماره ۲۳، صفحات ۸۳-۱۰۰
عنوان فارسی بررسی اثرات دور اول و دوم تحولات اقتصاد کلان بر صورت مالی بانک‌ها
چکیده فارسی مقاله در تحقیق حاضر به بررسی اثرات دور اول، تأثیربخش حقیقی بر ترازنامه بانک‌های کشور و اثرات دور دوم، واکنش صورت مالی بانک‌های کشور و برگشت آن به بخش حقیقی با استفاده از اطلاعات ماهانه از سال 1386‍ تا 1392 می‌پردازیم. به این منظور از یک مدلپانل پویای تأثیرات همبسته مشترک برای لحاظ کردن همبستگی مقطعی استفاده کرده‌ایم. نتایج حاصل از مدل پانل پویا برای بررسی اثرات دور اول برای هر بانک نشان می‌دهد که تسهیلات گردشی در دو دوره گذشته دارای تأثیر معنادار بر میزان تسهیلات گردشی در دوره بعد است. همچنین تغییر تولید ناخالص داخلی با یک و دو وقفه دارای تأثیرات متفاوت بر بانک‌های کشور بوده و برای بانک اقتصاد نوین، پارسیان، کشاورزی، کارآفرین، صادرات، پاسارگاد و سپه معنادار است. نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجری برای داده‌های همفزون صورت مالی بانک‌ها (اثرات دور دوم) نشان می‌دهد که می‌توان تسهیلات گردشی را به عنوان علیت گرنجری تغییر در تولید ناخالص داخلی دانست. برای ارزیابی این تأثیر از یک مدل خود رگرسیون با وقفه ARDL استفاده شده است. نتایج بدست آمده از مدل تخمین زده شده تایید می‌کند که در دوره زمانی مورد نظر تغییر در تسهیلات اعطایی تأثیر منفی بخش حقیقی داشته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Analysis of First Round and Second Round Effects on Financial Statement of Banks
چکیده انگلیسی مقاله The present study examined the effects of the first round (real impact on banks' balance sheets) and second-round effects (reactions of financial statement and transmission to the real sector) for monthly data from 2007 to 2014. To this end, using a dynamic panel data model with cross-dependency properties of common correlated effects (CCE) has been used. The results of Dynamic panel model to examine the effects of the first round for each bank confirms that performing loans in the past two periods have had a significant impact on the amount of next phase. The change in GDP with one and two lags has different effects on the country's banks, and for Eghtesade Novin, Persian,Keshavarzi,Karafarin,Saderat, Pasargad and Sepah is significant. Results of Granger causality test for Aggregate balance sheet data show that (second round effects) we know performing loan as Granger causality of GDP change. The results of estimated model shows that in those period desired changes in the performing loan has negative impact on real economy.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله اعظم احمدیان |
پژوهشکده پولی و بانکی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده پولی و بانکی

هادی حیدری |
پژوهشکده پولی و بانکی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده پولی و بانکی

نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-176-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1437/article-1437-246827.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مطالعه تجربی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات