این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۶، شماره ۱۸، صفحات ۲۳-۵۷
عنوان فارسی ارزیابی عملکرد روشهای ترکیبی در پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران
چکیده فارسی مقاله نرخ تورم یکی از کلیدی‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که داشتن پیش‌بینی دقیقی از آن به‌صورت زمان‌حقیقی (real-time) برای نهادهای سیاستگذار به‌ویژه بانک‌های مرکزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از راه‌هایی که برای افزایش دقت پیش‌بینی پیشنهاد می‌شود، استفاده از محتوای اطلاعاتی دسته وسیعی از متغیرهای گوناگون با بهره‌گیری از روش‌های ترکیب پیش‌بینی است. در این مقاله تعدادی از روش‌های ترکیب پیش‌بینی به‌صورت زمان‌حقیقی برای پیش‌بینی نرخ تورم در ایران پیاده‌سازی و ارزیابی شده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد روش‌های ساده ترکیب در مقایسه با روش‌هایی که به تخمین وزن‌های بهینه می‌پردازند، عملکرد بهتری دارند و صرف‌نظرکردن از همبستگی میان پیش‌بینی‌های ساده در به‌دست‌آوردن وزن‌ها موجب افزایش دقت پیش‌بینی می‌شود. همچنین اگرچه عملکرد وزن‌های انقباضی با افزایش ضریب انقباض بهبود می‌یابد، اما به‌طور کلی پیش‌بینی‌های حاصل از وزن‌های بهینه دارای دقت بیشتری نسبت به پیش‌بینی‌های حاصل از وزن‌های انقباضی است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ترکیب پیش‌‌بینی، نرخ تورم، خودرگرسیون با وقفه توزیع‌شده
عنوان انگلیسی Evaluation of the Performance of Combined Methods in Real-Time Forecasting of Inflation in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Inflation rate is one of the most crucial macroeconomic variables and accurate real time forecast of it is of great importance to policy making institutions, especially central banks. One of the methods that have been proposed to increase the accuracy of forecasts is making use of information content of an extensive set of diverse variables using forecast combination methods. In this paper, some of the forecast combination techniques are implemented to forecast Iran’s inflation rate and then evaluated in real time. Our results show that firstly, simple combination methods have better performance compared to the combination methods that estimate the optimal weights. Secondly, ignoring the correlation between simple forecasts-when estimating the weights-will increase the accuracy of forecasts. Thirdly, the combination methods with optimal weights beat the methods with shrinking weights. Finally, the performance of the methods with shrinking weights is improved by increasing the shrinkage factor.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حامد عطریان فر | hamed atrianfar


سید مهدی برکچیان | seyed mehdi


نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-48-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1437/article-1437-246858.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مطالعه تجربی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات