این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۴، شماره ۱۲، صفحات ۷۱-۱۰۰
عنوان فارسی تأثیر شرایط اقتصاد کلان بر سود و زیان بانک‌ها (مطالعه موردی یکی از بانک‌های خصوصی کشور)
چکیده فارسی مقاله در این مقاله با استفاده از مدل خود‌رگرسیون برداری با متغیرهای برونزا به بررسی تأثیر شوک‌های کلان اقتصادی بر سود و زیان یکی از بانک‌های خصوصی کشور می‌پردازیم. متغیرهای سود خالص بهره‌ای و غیربهره‌ای به عنوان شاخص‌هایی از سود و زیان بانک تحت عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده‌اند. متغیرهای برونزا شامل دو گروه از متغیرهای ترازنامه‌ای و اقتصاد کلان هستند. نتایج حاصل از تخمین مدل با متغیرهای برونزا نشان می‌دهد که متغیرهای برونزای ترازنامه‌ای مانند وجوه نقد، اقلام زیرخط ترازنامه و شاخص‌های اقتصاد کلان مانند ارزش‌افزوده بخش‌ها، نرخ تورم و نرخ ارز بازار غیررسمی، بر سود و زیان بانک تأثیر‌گذارند. نتایج حاصل از تابع واکنش آنی بیانگر این است که شوک‌های وارده از سمت سود خالص غیربهره‌ای موجب تلاطم شدید سود خالص بهره‌ای می‌شود. علاوه بر آن نتایج حاصل از آزمون تنش بیانگر این است که در صورت وقوع رکود اقتصادی، سود خالص بهره‌ای سریع‌تر از سود خالص غیربهره‌ای تغییر می‌کند.طبقه‌بندی C23, G21, L2 : JELتاریخ دریافت مقاله: 1391/5/1 تاریخ پذیرش مقاله: 1391/5/24
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The Effect of Macroeconomc Conditions on Bank's Profit: (The Case of one of the Private Banks in Iran)
چکیده انگلیسی مقاله In this paper we use the Vector autoregression with exogenous variables (VARX) model to examine the impact of macroeconomic shocks on profit and loss of a private bank in Iran. Net interest and non interest income variables as indicators of the bank's profit and loss are considered as the dependent variables. Exogenous variables are two groups including balance sheet and macroeconomic variables. The results of estimating models with exogenous variables show that exogenous variables such as cash flow, off balance sheet items and macroeconomic variables such as value-added of sectors, inflation, unofficial exchange rate, affect bank's profit and loss. The results of impulse response function indicate that the shocks imported from the net non-intrest profit is a cause of severe volatility in net intrest profit. In adition, the results of stress test suggests that in recession, net interest profit changes faster than net non-interest profit.JEL Classifications: L2, G21, C23
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Profit and Loss, XVAR, Stress Test, Macroeconomic Shocks
نویسندگان مقاله هادی حیدری | hadi heidari
پژوهشکده پولی و بانکی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده پولی و بانکی

اعظم احمدیان | azam ahmadian
پژوهشکده پولی و بانکی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده پولی و بانکی

نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-24-70&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1437/article-1437-246897.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مطالعه تجربی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات