این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۳، شماره ۷، صفحات ۴۱-۷۶
عنوان فارسی تاثیر چرخه های تجاری بر نرخ نکول تسهیلات بانکی ایران طی دوره ۱۳۷۹۱۳۸۸ و تعیین سبد بهینه تسهیلات برای کل نظام بانکی
چکیده فارسی مقاله  یکی از مهم ترین مسائل پیش روی بانک ها این است که چگونه می توانند ریسک اعتباری را کنترل کنند و آن را کاهش دهند. به عبارت دیگر بانک ها به دنبال این هستند که چه عواملی بر ریسک اعتباری تاثیر می گذارند، کدام یک از این عوامل قابل کنترل است و به طور کلی چگونه می توانند ریسک اعتباری سبد دارایی خود را کاهش دهند.در این مقاله، برای پاسخ به سوالات فوق، از یک الگوی اقتصاد کلان برای تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری در بخش های اصلی اقتصاد ایران (کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و مسکن) استفاده شده است. این الگو بر پایه الگوی CPV ارائه شده توسط ویلسون می باشد که قادر است رابطه بین نرخ نکول در بخش های مختلف و وضعیت اقتصادی هر بخش را تشریح کند.الگوی تحقیق با استفاده از سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد می شود و سپس آثار نهایی هر یک از متغیرهای الگو بر نرخ نکول محاسبه می گردد. همچنین در این مقاله، سبد بهینه برای تسهیلات نظام بانکی از روش حداقل کردن ارزش در معرض خطر نرخ نکول تسهیلات بانکی تعیین شده است.یافته های مقاله حاکی از آن است که ضرایب متغیرهای تولیدات بخش ها، نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ سود تسهیلات پرداختی و قیمت نفت، مثبت و معنا دار شده است. همچنین ضرایب متغیرهای شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص بورس منفی است. نتایج مربوط به تخمین الگو برای تک تک بخش ها نشان داد که متغیرهای کلان، تاثیر متفاوتی بر نرخ نکول در بخش های متفاوت می گذارند. با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو ، بهترین ترکیب سبد دارایی که ارزش در معرض خطر را برای فصل اول سال 1389 حداقل می کند، ترکیبی است که در آن، سهم تسهیلات بخش کشاورزی 49 درصد، بخش صنعت و معدن 13 درصد، بخش خدمات 11 درصد و بخش مسکن 27 درصد است. در صورتی که تسهیلات به این روش تخصیص یابند، ارزش در معرض خطر یک دوره بعد (فصل اول سال 1389) 25 درصد خواهد شد. طبقه‌بندی E42، E5 : JEL 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ریسک، ریسک اعتباری، احتمال نکول، نرخ نکول، ارزش در معرض خطر
عنوان انگلیسی Business Cycles Effects on Default Rate of Banking Facilities during 2000-2009 in Iran and Defining Optimal Facility Portfolio for Banking System
چکیده انگلیسی مقاله One of the most important problems of the banks is that how they can control and decrease credit risk. In other words، banks would want to know that what determinants effect of credit risk، which one can be controlled and in general، how they can reduce the credit risk of their portfolio.To answer these questions، we use a macroeconomic model in this study to analyze the credit risk in all economic sectors of Iran، namely، agricultural، industry and mining، services and housing sectors. This model is based on CPV model of Wilson which can explain the relationship between default rate in different sectors and economic states of each sector.The model of the study is estimated using seemingly unrelated regression model and then the effects of each variable of the model on default rate. The optimal portfolio of banking system facilities is also determined using least value at risk of default rate of banking system facilities.We found that the coefficients of the output of sectors، exchange rate of spot market، interest rate on facilities and oil price are positive and significant. The coefficients of producer price index and stock price are negative. The estimation result for each sector shows that macroeconomic variables have different effects on default rate of sectors. Using the Monte Carlo simulation، the best combination of portfolio which minimizes the value at risk of the first quarter of 2010 is a combination which includes 49% facilities in agriculture، 13% in industry and mining، 11% in services and 27% in housing. If the facilities are allocated in this way، the value at risk of the next period (first quarter of 2010) would be equal to 25%. JEL classification: E5, E42
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله محمد واعظ | mohammad vaez
دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

هادی امیری | hadi amiri
دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

مهدی حیدری | mehdi heidari
دانشگاه اصفهان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه اصفهان (Isfahan university)

نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-24-47&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1437/article-1437-246915.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مطالعه تجربی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات