این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۳، شماره ۷، صفحات ۱۰۹-۱۳۶
عنوان فارسی بررسی رابطه علی پویا بین عمق مالی، پس انداز و رشد اقتصادی در ایران
چکیده فارسی مقاله  در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی، تحقیقات داخلی و خارجی بسیاری صورت گرفته است. اما در بیشتر این تحقیقات برای بررسی علیت بین این دو متغیر از آزمون علیت دومتغیره استفاده شده است که نتایج این تحقیقات می تواند به دلیل تورش حذف متغیر مهم با مشکل مواجه باشد. در این تحقیق سعی شده است رابطه علی پویا بین عمق مالی و رشد اقتصادی در ایران از طریق واردکردن متغیر واسطه ای پس انداز و در چارچوب یک مدل علیت سه متغیره برای دوره زمانی 1345 تا 1386 مورد بررسی قرار گیرد.در این تحقیق ابتدا از طریق آزمون حاشیه خودتوضیح برداری با وقفه گسترده و آزمون هم انباشتگی جوهانسن ـ جوسیلیوس وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت. سپس با به کارگیری مدل تصحیح خطا و آزمون علیت گرنجری VAR رابطه علی بین متغیرهای مدل بررسی شد. با توجه به نتایج تحقیق، وجود علیت گرنجری بلندمدت از طرف عمق مالی به سمت رشد اقتصادی در ایران رد شد. اما علیت بلندمدت از طرف رشد اقتصادی به سمت توسعه مالی تایید شد که دلالت بر علیت بلندمدت یک سویه از طرف رشد اقتصادی به سمت عمق مالی دارد. طبقه‌بندی E44, G10 : JEL تاریخ دریافت مقاله: 1390/11/11 تاریخ پذیرش مقاله: 1391/5/24
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عمق مالی، پس انداز، رشد اقتصادی و ARDL
عنوان انگلیسی The Dynamic Causality Relationship Among Financial Depth, Savings and Economic Growth
چکیده انگلیسی مقاله  Although many internal and external studies have been undertaken to investigate the relationship between economic growth and financial development، but most of these studies use the bivariate causality test for examining the relationship between these two variables. Due to the omitted variable bias، the results of these studies can face difficulties.Therefore، in this study، we examined the dynamic causality relationship between economic growth and financial depth for Iranian economy، within a trivariate causality model (through importing saving’s intermediate variable) during 1966-2007.In this study، the existence of the long-run relationship between these two variables is examined by using Auto Regressive Distributed Lag Method (ARDL) and Johansen-Juselius co-integration test. Afterwards، the causality relationship between the variables of the model is examined by using Error Correction model and VAR Granger Causality Test. According to the results of this study، existence of the long run Granger causality relationship from financial depth to economic growth is rejected. However، the results confirm that there is a long run Granger causality relationship from economic growth to financial depth. Therefore، the results imply that there is a unidirectional long run Granger causality relationship from economic growth to financial depth. JEL Classification: E44, G10
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Financial Depth, Savings, Economic Growth, ARDL
نویسندگان مقاله احسان سلیمی سودرجانی | ehsan salimi soderjani
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

داود محمودی نیا | davoud mahmoudinia
دانشگاه یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه یزد (Yazd university)

فرشید پورشهابی | farshid pourshahabi
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سیستان و بلوچستان (Sistan va baloochestan university)

نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-24-49&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1437/article-1437-246917.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مطالعه تجربی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات