این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۱۱۵-۱۵۲
عنوان فارسی پیش‌بینی بحران‌های بانکی و تراز پرداخت‌ها با استفاده از روش علامت‌دهی KLR (مطالعه موردی: ایران)
چکیده فارسی مقاله در این مقاله با استفاده از روش علامت‌دهی‌[1]، یک مدل احتمالی برای پیش‌بینی وقوع بحران‌های بانکی و ترازپرداخت‌ها در اقتصاد ایران ارائه می‌شود و امکان همپوشانی دو بحران (بحران دوقلو) نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیستم بانکی ایران، از فصل اول سال 1384 تا فصل دوم سال 1388 به طور مداوم با بحران روبه‌رو بوده است. در دوره مورد بررسی (1367ـ1388)، بازار ارز ایران بر اساس شاخص فشار بازار ارز، چهار وضعیت بحرانی (فصل چهارم سال 1367 و اوایل 1368، اواخر سال 1372 و اوایل سال 1373، فصل اول سال 1374 و بالاخره نیمه دوم سال 1377) را تجربه نمود که این مسأله همزمانی بروز بحران ترازپرداخت‌ها و بحران پولی را در این دوره منتفی نموده است. اما با توجه به اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران در مرحله بحران بانکی به سر می‌برد، توجه به متغیرهایی که می‌توانند ما را در پیش‌بینی بحران ترازپرداخت‌ها یاری نمایند، امکان مواجهه کشور را با این بحران کاهش خواهد داد. با توجه به نتایج برآمده از این مطالعه، دو متغیر قیمت سهام و نرخ بهره واقعی به ترتیب معتبرترین شاخص‌ها برای پیش‌بینی بحران پولی می‌باشند. همچنین قیمت سهام به همراه نرخ ارز واقعی، مناسب‌ترین شاخص برای پیش‌بینی بحران پولی و همچنین پیش‌بینی بحران‌های دوقلو شناخته شده‌اند.[1]- Signaling Method.طبقه‌بندی C2,C4,E42,G01 :JELتاریخ دریافت مقاله: 1389/1/2 تاریخ پذیرش مقاله: 1389/11/26
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Early Warning System for Currency and Banking Crisis in Iran (KLR- Signaling Approach)
چکیده انگلیسی مقاله This paper uses the signaling approach to anticipate the banking and currency crisis in Iran and analyze the links between them. Banking system in Iran encountered banking crisis from 1384(2005) till the second half of 1388(2009) and balance of payment crisis has occurred in forth season of 1367(1988)، the early 1367(1988)، end of 1372(1993) and early 1373(1994)، and first season of 1374(1995) and the mid of 1377(1998). These occurrences prove that there is no polarity between these two crises in Iran. We found find that index of stock market and the real interest rate are the most credible variables in predicting the banking crisis and also index of stock market and real exchange rate are the most credible in predicting the currency crisis. Now Iran is in the transitive era of banking crisis. According to the common variables in predicting these two crises، the negligence of the policymakers to variation of these variables، could confront the country with the twin crisis.JEL Classification: G01, E42, C4, C2
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله پرستو شجری | parastoo shajari
پژوهشکده پولی و بانکی
سازمان اصلی تایید شده: پژوهشکده پولی و بانکی

بیتا محبی خواه | bita mohebi khah
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان اصلی تایید شده: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-24-28&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/1437/article-1437-246939.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده مطالعه تجربی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات