این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهشنامه اقتصاد کلان، جلد ۸، شماره ۲۸، صفحات ۷۷-۹۲
عنوان فارسی بررسی حافظه‌ی بلند بودن شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله در این مقاله با استفاده از داده های روزانه دوره‌ی زمانی 5/1/1382 تا 2/3/1386 به بررسی حافظه‌ی بلند بودن شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. حافظه‌ی بلند بودن یک سری زمانی بدین معناست که اثر تکانه های وارده بر آن پایدار است و برای مدت نسبتاً طولانی باقی می ماند. اگر سری را بتوان به صورت مدلسازی کرد که در آن (نوفه سفید) است. چنان‌چه باشد، سری دارای حافظه‌ی بلند است. اگر باشد واریانس سری محدود و سری به طور کلی پایا است. اگر باشد، واریانس آن نامحدود و سری غیر پایا خواهد بود. برای محاسبه‌ی پارامتر که به آن پارامتر تفاضل گیری کسری می گویند از سه روش استفاده کردیم. با روش دامنه‌ی استاندارد شده(R/S)، و با روش دامنه‌ی استاندارد شده تغییر یافته(MRS)، و با روش نوسانات روندزدایی شده(DFA) به‌دست آمد که بیان کننده‌ی آن است که حافظه‌ی بلند بودن سری تحت بررسی با هرسه روش تأیید می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علیرضا عرفانی |
استادیار دانشگاه سمنان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سمنان (Semnan university)

نشانی اینترنتی
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات