این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Economic Studies، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۱۴۷-۱۸۰
عنوان فارسی واکنش بانک‌های عضو بورس ایران به اجرای الزامات نقدینگی چیست؟
چکیده فارسی مقاله بعد از بحران مالی سال‌های 2007-2009 که در آن مشکلات نقدینگی به ناتوانی مالی و متعاقبا ورشکستگی بسیاری از بانک‌های بزرگ و موسسات مالی نظیر لمان برادرز منجر شد، کمیته نظارت بانکی بازل الزامات نقدینگی را بیشتر با هدف کاهش احتمال ناتوانی مالی که بوسیله شوک‌های نقدینگی ایجاد می‌شود معرفی کرد. این مقاله یک مدل عامل محور از یک سیستم بانکی طراحی کرده است که می تواند برای ارزیابی اثر الزامات نقدینگی بر وضعیت توانایی مالی بانک‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. مدل یک سیستم بانک طراحی کرده است که 12 بانک ناهمگن در آن وجود دارد که فعالیت سنتی بانک یعنی دریافت سپرده و پرداخت وام را انجام می دهند. بانک‌های می توانند نیاز نقدینگی خود را با مشارکت در بازار بین بانکی، فروش اوراق بهادار و کمک از بانک مرکزی برطرف کنند. هدف مدل مطالعه رفتار بانک‌های مختلف در واکنش به وضع الزامات نقدینگی است. مدل با استفاده از داده‌های بانک‌های عضو بورس ایران در سال‌های 2018-2020 کالیبره شده است. الزامات نقدینگی با استفاده از LCR و وضعیت توانایی مالی یک بانک با نسبت کفایت سرمایه اندازه‌گیری شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می دهد که با افزایش الزامات نقدینگی وضعیت توانایی مالی برخی بانک‌ها بهتر، برخی بانک‌ها بدتر، برخی بانک‌ها بدون تغییر می ماند. در ارتباط با این واکنش از بین عوامل مختلف سودآوری، پارامتر ورود و خروج نقدینگی و نهایتا پارامتر نرخ خروج نقش اساسی ایفا می کنند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی What is the Reaction of Iranian Listed Banks to the Implementation of Liquidity Requirements?
چکیده انگلیسی مقاله After the financial crisis of 2007-2009, in which liquidity problems led to insolvency and consequently the bankruptcy of many large banks and financial institutions such as Lehman Brothers, Basel Committee on Banking Supervision introduced liquidity requirements for the most part to reduce the possibility of bank insolvency caused by liquidity shocks. This research develops an agent-based model of a banking system to be used to analyze the impact of the liquidity requirements on the solvency position of banks. The model devises a banking system with 12 heterogeneous banks in which banks perform their traditional activities namely taking deposits and making loans. Banks can fulfill their liquidity needs by engaging in interbank lending, selling their securities, and using central bank lending assistance. The model aims to study the behavior of different banks in response to imposing liquidity requirements. This model is calibrated using the data of Iranian listed banks during 2018-2020. Liquidity requirements are measured using liquidity coverage ratio, and the solvency position of a bank is measured using the capital adequacy ratio. The results of the simulations demonstrate that as liquidity requirements increase, the solvency position of some banks improves, some banks deteriorate, and some remain unchanged. Regarding this reaction among other various factors, profitability, inflow, and outflow of liquidity, and finally, the outflow rate parameter play an essential role.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Liquidity Requirements, Liquidity Shock, Solvency Requirement, Agent-based Modelling Interbank Market, Reserve Requirement
نویسندگان مقاله Vahideh Sotoudeh Mollashahi |
Monetary and Banking Research Institute of central bank of Iran, Tehran.Iran.

Mohammad Talebi |
Imam Sadegh University, Tehran, Iran

Mohammad Ali Rastegar |
School of Industrial and Systems Engineering,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Ramin Mojab |
Monetary and Banking Research Institute of central bank of Iran, Tehran, Iran.

نشانی اینترنتی https://ijes.shirazu.ac.ir/article_6080_96939a95c47fc20c874f312a52b8d9b4.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات