این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Iranian Journal of Economic Studies، جلد ۹، شماره ۱، صفحات ۲۳۳-۲۶۰
عنوان فارسی مدلسازی و پیش بینی قیمت برق در ایران با استفاده از مدل گارچ بر پایه موجک
چکیده فارسی مقاله پس از تجدید ساختار بازار برق ایران در سال 2005 ، قیمت برق توسط نیروهای حاکم بر بازار تعیین می‌شود. هدف اصلی این مقاله، ارایه روشی برای مدلسازی و پیش بینی قیمت برق براساس ویژگی‌های پیچیده آن همانند نامانایی، غیرخطی و نوسانات زیاد در ایران طی دوره زمانی بهار 2013 تا زمستان 2018 است. برای دست‌یابی به این هدف، با بهره‌گیری از ابزار تبدیل موجک داده‌های سری زمانی قیمت متوسط موزون روزانه بازار در ابعاد فرکانس – زمان به یک سری تقریبی (فرکانس پایین) و چهار سری جزییات (فرکانس بالا) تجزیه شده است. سری های تجزیه شده توسط مدلهای ARMA و GARCH برآورد و پیش بینی می شود و سپس قیمت برق با بازسازی و ترکیب مقادیر پیش بینی شده حاصل از فرکانس های مختلف به عنوان روش پیشنهادی (Wavelet-ARMA-GARCH) پیش بینی می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می‌دهد مدل ارایه شده از قدرت پیش‌بینی بالاتری برخوردار است و قادر است رفتار نوسانی قیمت برق را با لحاظ ابعاد مختلف فرکانس-زمان با دقت بیشتری پیش‌بینی نماید؛ ولی عدم بهره‌گیری از تبدیل موجک منجر به افزایش خطای پیش‌بینی قیمت برق می‌شود.مقادیر میانگین درصد خطای مطلق برای روش پیشنهادی در طی بهار 2017 تا زمستان 2018 به طور قابل توجهی کمتر از روش جایگزین است و روش پیشنهادی می تواند ویژگی های پیچیده قیمت برق را بهتر و با دقت بیشتری تبیین نماید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Modeling and Forecasting the Electricity Price in Iran Using Wavelet-Based GARCH Model
چکیده انگلیسی مقاله The restructuring of Iranian electricity industry allowed electricity price to be determined through market forces in 2005. The main purpose of this paper is to present a method for modeling and forecasting the electricity prices based on complex features such as instability, nonlinear conditions, and high fluctuations in Iran during the spring 2013 and winter 2018. For this purpose, time-series data of the daily average electricity price was decomposed into one approximation series (low frequency) and four details series (high frequency) utilizing the wavelet transform technique. The approximation and details series are estimated and predicted by ARIMA and GARCH models, respectively. Then, the electricity price is predicted by reconstructing and composing the forecasted values of different frequencies as a proposed method (Wavelet-ARMA-GARCH). The results demonstrated that the proposed method has higher predictive power and can forecast volatility of electricity prices more accurately by taking into consideration different domains of the time-frequency; although, more errors are produced if the wavelet transform process is not used. The mean absolute percentage error values of the proposed method during spring 2017 to winter 2018 are significantly less than that of the alternative method, and the proposed method can better and more accurately capture the complex features of electricity prices.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Electricity price, Forecasting, Volatility, wavelet transform, ARMA-GARCH Model
نویسندگان مقاله Mojtaba Pourghorban |
Faculty of Law, Management and Economics, Johannes Gutenberg University Mainz (JGU), Mainz, Germany

Siab Mamipour |
Faculty of Economics, Kharazmi University, Tehran, Iran

نشانی اینترنتی https://ijes.shirazu.ac.ir/article_6119_deb6450e7bd054895002eaa1a2873131.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات