این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۱۵، شماره ۲، صفحات ۱۸۱-۱۹۷
عنوان فارسی آیا یک اندازه برای همه مناسب است؟ اثر الزامات نقدینگی بر ناتوانی مالی بانک‌ها، شواهدی از بانک‌های عضو بورس ایران
چکیده فارسی مقاله بر مبنای مقررات کلان احتیاطی بازل 3، الزامات نقدینگی یکسانی برای همه بانک‌ها وضع شده است. در این مقاله با استفاده از مدلسازی عامل محور سیستم بانکی اثر الزامات نقدینگی بر ناتوانی مالی بانک‌ها را تحت دو سناریو مورد بررسی قرار داده ایم که در یکی حداقل الزامات نقدینگی به صورت یکسان و در دیگری به صورت متفاوت برای بانک‌ها وضع شده است. مدل شامل یک سیستم بانکی با 12 بانک ناهمگن است. بانکها همزمان با انجام فعالیت روزمره خود در قالب دریافت سپرده و پرداخت وام باید الزامات نقدینگی را نیز رعایت کنند. مدل با استفاده از داده‌های سیستم بانکی ایران اجرا شده است و نتایج حاکی از آن است که از آنجایی که بانک‌ها واکنش متفاوتی به الزامات نقدینگی نشان می‌دهند بکاربردن الزامات نقدینگی یکسان برای تمام بانک‌ها احتمال اینکه ریسک نقدینگی به ناتوانی مالی بانک‌ها تبدیل شود را افزایش می‌دهد و می‌توانی باعث بی‌ثباتی سیستم بانکی شود. بنابراین یافته‌های ما تأکید دارد که برای دستیابی به ثبات مالی در سطح ملی سیاستگذاران باید هنگام طراحی الزامات نقدینگی باید دیدگاه خود را در خصوص اعمال سیاست یک اندازه برای تمام بانک‌ها تغییر دهند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الزامات نقدینگی، الزامات ناتوانی مالی، مدلسازی عامل محور
عنوان انگلیسی Does One Size Fit All? The Impact of Liquidity Requirements on Bank's Insolvency: Evidence from Iranian Listed Banks
چکیده انگلیسی مقاله According to the Basel III regulatory framework, uniform minimum liquidity requirements have been imposed on all types of banks. Using an agent-based model of a banking system, we investigate the effects of liquidity requirements on banks' insolvency under two policy experiments in one of which the minimum liquidity requirements are applied uniformly and in the other differentially across banks. The model introduces a banking system with 12 heterogeneous banks that must also comply with two liquidity requirements while performing their daily activities of taking deposits and making loans. The model is applied to the Iranian banking system. Results illustrate that because banks respond differently to liquidity requirements, applying one size minimum liquidity requirements to all kinds of banks, strengthens the likelihood of a liquidity shock turns into banks' insolvency and could increase banking system instability. Thus our findings highlight that to achieve financial stability at the national level, policymakers should revise the current one size fits all approach when designing liquidity requirements.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Liquidity Requirement, Solvency Requirement, Agent-Based Models
نویسندگان مقاله وحیده ستوده | Vahideh Sotoudeh Mollashahi
Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran


محمد طالبی | Mohammad Talebi
Department of Financial Management, Imam Sadegh University


محمد علی رستگار | Mohammad Ali Rastegar
School of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University


رامین مجاب | Ramin Mojab
Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of the Islamic Republic of Iran
نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-451-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد پولی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی اصیل - کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات