این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، جلد ۱۹، شماره ۱، صفحات ۳۷-۵۶
عنوان فارسی بهینه‌سازی سبد سهام تحت مدل دابل هستون دافی-کان مرکب و محاسبه قیمت اختیار اروپایی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله به ارایه یک صورت جدید از مدل دابل هستون مرکب می‌پردازیم که در آن از مدل دافی-کان مرکب به جای فرایند کاس-اینگرسوال مرکب برای پیش‌بینی نوسان استفاده شده است. با توجه به این مدل، به پیش‌بینی قیمت سهام پرداخته و  قیمت اختیار اروپایی را با استفاده از روش مونت-کارلو محاسبه می‌نماییم.  در انتها با استفاده از  مدل ارایه‌شده، سبد  بهینه سهام را تحت مدل میانگین-واریانس مارکوویتز با محدودیت تعداد سهام می‌یابیم و آن را با مدل دابل هستون مرکب  مقایسه‌کرده  و کارایی آن را نشان می‌دهیم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهینه‌سازی سبدسهام، مدل دابل هستون دافی – کان، اختیار اروپایی، روش مونت‌کارلو.
عنوان انگلیسی Portfolio Optimization under Double Heston Duffie-Kan Model and the Price Calculation of the European Option
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we present a new version of the Double Heston model, where the mixed Duffie-Kan model is used to predict the volatility of the model instead of the CIR process. According to this model, we predict the stock price and calculate the European option price by using the Monte-Carlo method. Finally, by applying the proposed model, we find the optimal portfolio under the Cardinality Constraints Mean–Variance (CCMV)  model and compare it with the mixed Double Houston model and show its efficiency.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Portfolio Optimization, Mixed Double Heston Duffie- Kan Model, European Option, Monte Carlo Method
نویسندگان مقاله حسین صمیمی حق گذار | H. Samimi
Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
دانشگاه گیلان، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار، رشت، گیلان

علیرضا نجفی | A. Najafi
Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
دانشگاه گیلان، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی، رشت، گیلان

نشانی اینترنتی http://jamlu.liau.ac.ir/browse.php?a_code=A-11-67-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات