این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
سیاست های مالی و اقتصادی، جلد ۹، شماره ۳۳، صفحات ۱۱۳-۱۳۵
عنوان فارسی بررسی دقت روش‌های مختلف پیش‌بینی کوتاه‌مدت شاخص سهام و تعداد موارد مبتلایان روزانه به بیماری کرونا (Covid-۱۹) در ایران
چکیده فارسی مقاله سازمان بهداشت جهانی (WHO) نخست در 20 فوریه 2020 بیماری کرونا (Covid-19) را به عنوان یک خطر جهانی و سپس در 11 مارس آن را یک بیماری همه‌گیر اعلام کرد. همانند نابسانی‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، بازارهای مالی، متناسب با خبرهای بیماری کرونا دارای نوسانات شدید شدند. با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه، قدرت پیش‌بینی روش ابتکاری و جدید (SutteARIMA) و مقایسه‌ی آن با سه روش رایج "خود توضیح با میانگین متحرک انباشته (ARIMA)"، "شبکه عصبی مصنوعی (ANN)" و "هالت – وینتر" (HM) به صورت کوتاه مدت در بازه‌ی زمانی 05/12/1389 تا 31/02/1399 برای پیش‌بینی مقادیر شاخص قیمت سهام 50 شرکت فعال‌تر در بازار بورس اوراق بهادار تهران و تعداد موارد مبتلایان روزانه به بیماری کرونا در ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که برای پیش‌بینی‌های کوتاه مدت موردنظر در این مطالعه، نتایج روش (SutteARIMA) در مقایسه با سه روش دیگر دارای دقت بیشتر و خطای کمتر می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پیش‌بینی کوتاه مدت، شاخص قیمت سهام، بیماری کرونا، SutteARIMA
عنوان انگلیسی Investigating the accuracy of different short-term forecasting methods about stock index and the daily number of coronavirus disease (covid-19) cases in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Firstly, on February 20, 2020, the World Health Organization (WHO) to declare coronavirus disease (covid-19) as a global emergency, and then a pandemic on 11th March. Like the political, social, cultural, and economic disorders caused by Corona disease, financial markets fluctuated sharply in line with Coronachr('39')s news. According to the subject importance of the present study, the short-term forecasting power of initiative method (SutteARIMA), were analyzed in compare to the three common methods such as "Auto Regressive Integrated Moving Average", "Artificial Neural Networks", and "Holt-Winters". To predict the stock index of 50 active companies in the Tehran Stock Exchange market, and the daily number of coronavirus (Covid-19) confirmed cases in Iran, during the range of solar date from 1398/12/05 to 1399/02/31. The results showed that the short-term forecasting outcomes related to the SutteARIMA method have more accuracy and less error compared to the other three methods.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Short-term forecast, Stock market, Coronavirus disease, SutteARIMA
نویسندگان مقاله عبدالرشید جام نیا | Abdul Rashid Jamnia
Higher Education Complex of Saravan
مجتمع آموزش عالی سراوان

امام‌بخش تیره‌عیدوزهی | EmamBakhsh Tireh Eidouzehi
Higher Education Complex of Saravan
مجتمع آموزش عالی سراوان

نشانی اینترنتی http://qjfep.ir/browse.php?a_code=A-10-1308-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات