این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
سیاست های مالی و اقتصادی، جلد ۸، شماره ۳۲، صفحات ۷-۴۵
عنوان فارسی بررسی بر هم کنش بازارهای اقتصادی ایران با توجه به اثر کیفی پاندمی کرونا با رهیافت SVAR
چکیده فارسی مقاله شیوع پاندمی کرونا علاوه بر مسری بودن در بین انسانها و آثار مخربی که برای سلامتی آنها داشته، در اقتصاد جهانی نیز آثار مسری بر جای گذاشته است؛ به طوری که ارتباط بین بازارهای مختلف در این دوران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این مقاله، ارتباط بین بازارهای کالا، سرمایه، پول، نرخ ارز، طلا و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است و به این منظور، شاخص قیمتی مصرف­کننده، شاخص کل سهام، حجم نقدینگی، نرخ ارز، قیمت سکه بهار آزادی و قیمت نفت اوپک طی دوره 1386:1- 1399:09به عنوان شاخص­های پرکاربرد این بازارها به کار گرفته شدند. برای بررسی اثر کیفی پاندمی کرونا از متغیر مجازی کرونا طی دوره زمانی 1398:11 الی 1399:09 استفاده می­گردد. برای مدلسازی، رهیافت SVAR به کار گرفته شد و نهایتا برای اطمینان از نتایج حاصل از برآورد، دو عمل تحلیل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نیز انجام پذیرفت. طبق نتایج برازش شوک­های بازار طلا نقش عمده­ای در توضیح تغییرات در بازار نرخ ارز و بازار کالا داشته است. بازار انرژی نیز نقش عمده­ای در توضیح تغییرات بازار سهام به خود اختصاص می­دهد و شوک­های بازار ارز نیز بیشترین توضیح دهند­گی را در بازارهای انرژی و سهام دارد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کرونا، SVAR، شاخص کل سهام، حجم نقدینگی، قیمت نفت، نرخ ارز، قیمت طلا
عنوان انگلیسی Investigating the interaction of Iranian economic markets with respect to the qualitative effect of the Corona pandemic with the SVAR approach
چکیده انگلیسی مقاله In addition to being contagious to humans and the devastating effects on their health, the outbreak of the corona pandemic has also had contagious effects on the global economy; So that the relationship between different markets in this period has also affected. In this paper, the relationship between commodity markets, capital, money, exchange rates, gold and energy is examined and for this purpose, consumer price index, total stock index, liquidity volume, exchange rate, Bahar Azadi coin price and OPEC oil prices during the period 1386-1: 1399: 09 were used as widely used indicators of these markets. To investigate the qualitative effect of corona pandemic, the virtual variable corona during the period 1398: 11 to 1399: 09 is used. For modeling, SVAR approach was used and finally, to ensure the results of estimation, two operations of instantaneous reaction functions and analysis of variance were performed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Corona, stock index, Liquidity, Consumer price index, Oil price, SVAR
نویسندگان مقاله ویدا ورهرامی | Vida varahrami
Shahid beheshti university
دانشگاه شهید بهشتی

معصومه دادگر | Masoumeh dadgar
Alzahra university
دانشگاه الزهرا

نشانی اینترنتی http://qjfep.ir/browse.php?a_code=A-10-1344-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات