این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، جلد ۲۸، شماره ۹۶، صفحات ۳۳-۶۴
عنوان فارسی برآورد گذر نرخ ارز در ایران: بررسی اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت مصرف‌کننده
چکیده فارسی مقاله هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتاً دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌ویژه در افق­های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارائه می‌دهد. تحلیل موجک نشان می­دهد که در هنگام بروز بحران‌های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده، هم در افق کوتاه­مدت (بسامد­های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد­های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می­دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به ­صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدل حالت-فضا، فیلتر کالمن، آزمون برایتانگ- کاندلون، تحلیل موجک، گذر نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف‌کننده
عنوان انگلیسی Exchange rate pass-through in Iran: Exchange rate effects on the consumer price index
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this study is to find an accurate estimate of the exchange rate-CPI relationship in Iran over the past three decades. The results of the Granger causality test in the frequency domain demonstrate a strong causation from the exchange rate to CPI especially in the long run. The results of the wavelet analysis show that in the currency crisis periods, the exchange rate-CPI correlation rises not only for the long run (low frequencies) but for the short run (high frequencies). According to the results of the state-space model, the exchange rate pass-through jumps in the currency crisis periods, consistent with the results obtained via the wavelet analysis.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله State-space model, Breitung-Candelon test, Wavelet analysis, Exchange rate pass-through to CPI
نویسندگان مقاله سید مهدی برکچیان | S.Mahdi Barakchian
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

احمد برکیش | Ahamd Barkish
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

ابوالمحسن والی زاده | mohsen valizadeh
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

نشانی اینترنتی http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-2941-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات