این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، جلد ۲۸، شماره ۹۵، صفحات ۲۷۱-۳۰۵
عنوان فارسی بررسی اثر شوک سیاست پولی و رفتار بازار دارایی ها بر توان پذیری قیمت مسکن شهری در ایران
چکیده فارسی مقاله هدف این مقاله، بررسی رفتار شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری در کشور طی سال های96-1371 و تبیین اثر شوک سیاست پولی و عملکرد بازار دارایی ها بر این شاخص طی دوره مورد نظر است. به منظور بررسی رفتار شاخص مذکور، از «آزمون همگرایی گرنجر« و برای تبیین اثر شوک های مورد بحث بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از «الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری» استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش، نوسانات شاخص توان پذیری قیمت مسکن شهری از یک عدم تعادل کوتاه مدت فراتر رفته است، به طوری که به واسطه فاصله گرفتن بیش از پیش درآمد خانوار و قیمت مسکن شهری از یکدیگر، همگرایی این دو متغیر تائید نشد. مطابق نتایج مدل SVAR، بیشترین تاثیر پذیری شاخص توان پذیری قیمت مسکن، از شوک وارد شده به خود شاخص است. به علاوه، اثر شوک‎های نقدینگی واقعی و نرخ بهره واقعی بر شاخص توان پذیری قیمت مسکن، بیش از اثر شوک رفتار بازار دارایی های رقیب مسکن بر شاخص مذکور است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ایران، توان پذیری قیمت مسکن، سیاست پولی، بازار دارایی ها، روش خود رگرسیون برداری ساختاری
عنوان انگلیسی A Review of the Impact of Monetary Policy Shocks and Asset Markets' Behavior on Affordability of Urban Housing Prices in Iran
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this paper is to study the behavior of the housing price affordability index in the urban areas of Iran during the 1992-2017 period, and to explain the effect of monetary policy shocks and asset markets' performance on this index during the referred period. The Granger Cointegration Test was used to study the behavior of the mentioned index and the SVAR Model was applied to explain the effect of the said shocks on the housing price affordability index. According to the findings of this study, the fluctuations of the housing price affordability index in urban areas are far beyond a short-term imbalance in a way that with the further widening of the gap between household income and urban housing prices, the convergence of these two variables could not be confirmed. Based on the SVAR model results, the greatest impact on housing price affordability is resulted from the shocks caused by housing prices. In addition, the impact of liquidity shocks and real interest rates on the affordability of housing prices is greater than the shocks resulted from market behavior of the competitors' assets.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Iran, Housing Price Affordability, monetary policy, Asset Markets, structural vector autoregressive (SVAR) method
نویسندگان مقاله سیدوحید احمدی | SeyedVahid Ahmady
Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University,
گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،فیروزکوه، ایران

ابراهیم عباسی | Ebrahim Abbassi
Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University,
گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،فیروزکوه، ایران

رضا محسنی | Reza Mohseni
Department of Economics, Firoozkooh Branch, Islamic Azad University,
گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،فیروزکوه، ایران

نشانی اینترنتی http://qjerp.ir/browse.php?a_code=A-10-2499-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات