این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های رشد و توسعه پایدار، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۲۹-۶۲
عنوان فارسی برآوردی از درجه عبور نرخ ارز به قیمت های داخلی در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل های پارامتر متغیر
چکیده فارسی مقاله میزان تغییرات قیمت ­های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه­ های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت­ های نسبی اقتصاد منتقل می­شود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تأثیر نرخ ارز بر قیمت­ های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP-SFAVAR-SV ) و از داده ­های دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل دوم 1397 استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت­ های  سوداگرانه در اقتصاد ایران مدل­سازی و استخراج شده و نتایج، نشان می ­دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در  دوره­ های  (1373 تا 1375)، (1377 تا 1378) و (1390 تا 1391) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نیز نشان داد که تقریباً اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله عبور نرخ ارز، نوسانات تصادفی، مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طی زمان، تورم، تجزیه واریانس تاریخی
عنوان انگلیسی An Estimation of the Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices in The Iranian Economy: An Application of the Time-Varying Parameter Models
چکیده انگلیسی مقاله In the macroeconomics and international economics literature, the rate of change in domestic prices as a result of exchange rate changes is known as the degree of exchange rate pass-through. This is important because the shocks to the economy are transmitted from the exchange rate channel to the relative prices of the economy. In addition, the degree of exchange rate pass-through is affected by microeconomic and macroeconomic variables, so that the degree of exchange rate pass-through will change along with their changes. Therefore, in the present study, the impact of exchange rate on domestic prices is estimated by using the Time-varying Parameter Factor Augmented Structural VAR with Stochastic Volatility (TVP-SFAVAR-SV) and applying seasonal data from 1990 to 2018. First, the latent variable of the amount of speculative activities in the Iranian economy is modeled and estimated. The results show that the highest speculation belongs to the periods 1994 -1996, 1998-1999 and 2011- 2012. Also, the shock to the speculative activities variable in the period under study has led to an increase in inflation. The estimated exchange rate pass-through coefficient has not been constant. Historical variance decomposition analysis of exchange rate pass-through in the presence of the effective factors also shows that the almost all exchange rate fluctuations can be explained by inflation and exchange rate fluctuations, and production gaps.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Exchange Rate Pass Through, Stochastic Volatility, Time Varying Parameter Vector Auto-Regressive model, Inflation, Historical Variance Decomposition
نویسندگان مقاله احمد عزتی شورگلی | Ahmad Ezzati-Shourgoli
Ph.D. in International Economics, Urmia University
دکتر در اقتصاد بین الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه

حسن خداویسی | Hassan Khodavaisi
Associate Professor of Economics, Urmia University
دانشگاه ارومیه

نشانی اینترنتی http://ecor.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-12618-5&slc_lang=fa&sid=18
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات