این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های رشد و توسعه پایدار، جلد ۲۱، شماره ۱، صفحات ۶۳-۹۲
عنوان فارسی عدم تقارن آثار تکانه های قیمت نفت بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران
چکیده فارسی مقاله شوک­های قیمت نفت، علاوه بر ایجاد نا اطمینانی و اثرات نامطلوب بر عملکرد اقتصاد کلان کشورهای صادرکننده نفت، بر ثبات مالی و سیستم‌های بانکی آنها نیز تأثیرگذار است. درواقع، وابستگی سیاست‌های دولت به تغییرات قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن، حلقه ­های بازخوردی بین قیمت­ های دارایی‌ها و اعتبارات بانکی به وجود می ­آورد که می­تواند موجب افزایش تدریجی آسیب­ پذیری در بخش مالی اقتصاد شود. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مطالعه، بررسی آثار نامتقارن تکانه‌های قیمتی نفت بر نسبت مطالبات غیرجاری به‌کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها (NPL) به‌عنوان شاخصی جهت اندازه‌گیری ریسک اعتباری، در مجموعه منتخبی از 18 بانک در ایران در دوره زمانی 1396-1385می‌باشد. در این راستا، رابطه بین متغیرها با استفاده از تکنیک خود رگرسیون با وقفه ­های توزیعی غیرخطی پانلی (Panel NARDL) مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس این رویکرد، کارآیی پیش‌بینی مدل‌های متقارن و نامتقارن از طریق ریﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ و آزمون کمپبل و تامپسون (Campbell, & Thompson, 2008) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، مدل نامتقارن بررسی تکانه‌های قیمت نفت، عملکرد و کارآیی بهتری نسبت به مدل متقارن دارد. این عدم تقارن در کوتاه‌مدت و بلندمدت، معنادار به‌دست ‌آمده است. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، تأثیر قیمت نفت بر NPL برخی از بانک‌ها، مثبت و در برخی دیگر، منفی و معنادار می‌باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خود رگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی پانلی، اثرات نامتقارن، قیمت نفت، مطالبات غیرجاری
عنوان انگلیسی The Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on Bank Credit Risk in Iran
چکیده انگلیسی مقاله Oil price shocks have an undesirable effect on financial stability and banking systems, in addition to creating uncertainty and negative effects on the macroeconomic performance of oil-exporting countries. In fact, the dependency of government spending policies on oil price movements in oil exporting countries creates feedback loops between asset prices and bank credits that could lead to an increase in vulnerability of the financial sector. Therefore, considering the importance of the issue, this study aims to investigate the asymmetric effects of oil prices on non-performing loans (NPLs), as credit risk criteria, by applying data from 18 selected banks in Iran during 2006-2017. In this regard, the relationship between variables has been estimated using Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (PANEL NARDL). The predictability of symmetric and asymmetric PANEL ARDL models is assessed by applying RMSE and Campbell and Thompson (2008) tests. The results show that the asymmetric model has better performance and efficiency than the symmetric model. These asymmetric effects are significant in both short-term and long-term. Based on the results, the impact of oil price on the NPLs of some banks is positive and in the others is negative and significant.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله PANEL NARDL, Asymmetric effects, Oil prices, Nonperforming Loan of banks
نویسندگان مقاله آمنه نادعلی زاده | Ameneh Nadalizadeh
Ph.D. candidate in Economics, Department of Economics, Science and Research Branch of Islamic Azad University (SRBIAU), Tehran, Iran
دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کامبیز هژبر کیانی | Kambiz Kiani
Professor of Economics, Department of Economics, Science and Research Branch of Islamic Azad University (SRBIAU), Tehran, Iran
استاد اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

شمس الدین حسینی | Shamseddin Hoseini
Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

کامبیز پیکارجو | Kambiz Peykarjou
Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Science and Research Branch of Islamic Azad University (SRBIAU), Tehran, Iran
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

نشانی اینترنتی http://ecor.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-57114-1&slc_lang=fa&sid=18
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات