این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۱۴، شماره ۴۸، صفحات ۳۶۱-۳۹۴
عنوان فارسی سنجش ریسک سیستمی در بازار بین‌بانکی ریالی با استفاده از سرمایهٔ بافر و الگوریتم تحلیل پیوند
چکیده فارسی مقاله بازار بین‌بانکی سازوکاری جهت تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها فراهم می‌کند اما چنانچه بانکی در ایفای تعهدات خود به سایر بانک‌ها قصور کند، منجر به سرایت این ریسک به سایر بانک‌ها می‌شود‌. لذا ‌چنانچه بازار مزبور در چرخهٔ فعالیت خود با این ریسک مواجه شود، مانند بحران مالی سال‌های 2007- 2009 تأثیرات مخربی را برای نظام بانکی و اقتصاد ایجاد خواهد کرد‌. در این پژوهش، با استفاده از داده‌های مربوط به سپرده‌گذاری و سپرده‌پذیری بانک‌ها در بازار بین‌بانکی ریالی طی سال‌های 1392 تا 1398، جهت سنجش ریسک سیستمی از مدل سرمایهٔ بافر، و سپس جهت مشخص‌کردن ضرایب نفوذ و قطبیت ریسک سیستمی هریک از بانک‌ها از الگوریتم تحلیل پیوند کلینبرگ استفاده شده است‌. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ریسک سیستمی در بازار بین‌بانکی ریالی وجود دارد‌. این ریسک تا سال 1395 روندی افزایشی داشته و از سال 1395 تا 1398 روند کاهشی را تجربه کرده است‌. همچنین، میزان ضریب نفوذ و قطبیت این ریسک در سال‌های مختلف متفاوت است؛ ولی در بانک‌های خصوصی‌، بیشتر از سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است‌. میزان کفایت سرمایه و سرمایهٔ بافر عوامل مهمی در محدودکردن ریسک سیستمی است‌. لذا، ‌ازآنجایی‌که بیشتر بانک‌ها با مشکل کمبود سرمایه مواجه‌اند، ریسک سیستمی تهدیدی اساسی برای این بازار محسوب می‌شود‌.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تامین نقدینگی کوتاه مدت، ریسک سرایت، کفایت سرمایه، الگوریتم کلینبرگ
عنوان انگلیسی Measure of systemic risk in the interbank market in Iran by buffer capital and hyperlink-induced topic search algorithm
چکیده انگلیسی مقاله Considering that the interbank market is considered as a night market to provide short-term liquidity to banks, one of the most important risks in this market - due to the short-term nature of transactions in this market - is systemic risk. Exercising this risk cycle will have devastating effects on monetary policymakers, such as the 2007-2009 crisis.  In this study, first, the buffer capital model was used to measure the systemic risk of the interbank market; and then a hyperlink-induced topic search algorithm was used to determine the penetration coefficients and systemic risk of each bank.  The research findings show that systemic risk in the Rail interbank market has increased due to the time trend. In other words, the deeper the trading volume in this market, the higher the systemic risk. Also the hub rate. And the authority of this risk in banks subject to private banks is higher than other banks. increased due to the time trend. In other words, the deeper the trading volume in this market, the higher the systemic risk.  Capital adequacy and buffer capital are important factors in limiting systemic risk. Therefore, since most banks face the problem of capital shortage, systemic risk is considered a major threat to this market.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله احمد گودرزی | ahmad goudarzi
گروه مدیریت مالی و بیمه ،دانشگاه تهران

رضا عیوضلو | raza eivazlu
گروه مدیریت مالی و بیمه ،دانشگاه تهران

رضا تهرانی | raza tehrani
گروه مدیریت مالی و بیمه ،دانشگاه تهران

نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2159-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سیاست پولی، بانکداری مرکزی و عرضه پول و اعتبارات (E5)
نوع مقاله منتشر شده مطالعه تجربی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات