این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۱۲، شماره ۴۲، صفحات ۶۰۱-۶۲۸
عنوان فارسی تنوع‎سازی پرتفوی وام، ساختار بازار، و ثبات مالی بانک‎ها
چکیده فارسی مقاله  پیاده‎سازی سیاست‌های تنوع در بانکداری از نتایج این تحولات است که برای مدیران بانک‎ها، سهام‌داران، و اقتصاددانان مالی اهمیت زیادی دارد؛ لذا تنوع یکی از موضوعات مهم در ادبیات مالی است و بانک‎ها می‌توانند از استراتژی تنوع برای افزایش عملکرد و کاهش ریسک استفاده کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تنوع‎سازی پرتفوی وام بانکی و ساختار بازار در ثبات مالی بانک‎های موجود در بازار سرمایه کشور است. برای دستیابی به هدف فوق از داده‎های مالی، 17 بانک به‌صورت پنل نامتوازن در دورهٔ زمانی سال‎های 1382 تا 1397 استفاده شده است. در این پژوهش، آزمون فرضیه‎ها با استفاده از رگرسیون‎های آثار ثابت و گشتاورهای تعمیم‎یافته (GMM) صورت گرفته است. نتایج نشان می‎‎‎دهد که تنوع‎سازی و ساختار متمرکز بازار در ثبات مالی بانک‎ها تأثیری مثبت و معنادار دارد و تأثیر تنوع‎سازی وام در ثبات مالی به سطح تمرکز بازار بستگی دارد. همچنین با بررسی تأثیر متغیرهای مستقل در اجزای شاخص ثبات مالی، نتایج بیانگر آن است که تنوع پرتفوی وام و ساختار بازار بانک می‎تواند در عملکرد بانک‎ها که مبتنی بر نرخ بازده دارایی‎هاست، تأثیر مثبت، در ریسک بانک‌ها که با انحراف بازدهی دارایی‎ها موردسنجش قرار می‎گیرد، تأثیر منفی و معنادار، و نهایتاً ساختار بازار بانک‎ها تأثیر منفی در نسبت سرمایه به دارایی‎ها داشته است. به‌عبارتی‌دیگر، تنوع‎سازی مطلوب در ترکیب وام و ایجاد ساختاری مناسب در بانک‎ها از طریق بهبود در عملکرد و کاهش ریسک بانکی می‎تواند باعث ثبات در نظام بانکی شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تنوع‎سازی وام، ساختار بازار، بانکداری، ثبات مالی
عنوان انگلیسی Loan Portfolio Diversification, Market Structure and Financial Stability of Banks
چکیده انگلیسی مقاله  The purpose of this study is to investigate the effect of bank loan portfolio diversification and market structure on the financial stability of banks in the country's capital market. In order to achieve the above goal, the financial data of 17 banks have been used as unbalanced panels in the period from 2005 to 2018. In this study, data analysis was performed using fixed effects models and generalized method of moments (GMM). The results show that diversification and market centralized structure have a positive and significant effect on banks' financial stability, and the effect of loan diversification on financial stability depends on the level of market concentration. Also, by examining the effect of independent variables on the components of financial stability index, the results show that the diversity of loan portfolio and bank market structure has a positive effect on return on assets and a negative and significant effect on deviation of return on assets. It had a negative effect on the ratio of capital to assets.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله میثم کاویانی | Meysam Kaviani
Islamic Azad University
دانشگاه آزاد اسلامی

راضیه اشرف | Razie Ashraf
University of Alborz
دانشگاه البرز

نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-981-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مؤسسات و خدمات مالی (G2)
نوع مقاله منتشر شده مطالعه تجربی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات