این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۱۵۱-۱۵۸
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Wavelet analytical method on the Heston option pricing model
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, the Heston partial differential equation option pricing model is considered and the Legendre wavelet method (LWM) is used to solve this equation. The attributes of Legendre wavelets are used to reduce the PDEs problem into the solution of the ODEs system. The wavelet base is used in approximation due to its simplicity and efficiency. The method of creating Legendre wavelets and their main properties were briefly mentioned. Some numerical schemes have been compared with the LWM in the result.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Keywords partial and stochastic differential equation, Heston model, Legendre wavelet method
نویسندگان مقاله Fereshteh Goldoust |
Department of Applied Mathematics, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Anzali, Iran

Jafar Biazar |
Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan 41335-1914,Rasht, Guilan, Iran

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_6169_f75bb0985c2aff8e6a2110a13e453b0e.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات