این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۱۴۷۷-۱۴۹۴
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Stochastic maximum principle for a Markov regime switching jump-diffusion in infinite horizon
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we study a stochastic optimal control problem for a Markov regime switching jump-diffusion model. Sufficient and necessary maximum principles for optimal control under partial information in infinite horizon are derived. We illustrate our results by a problem of optimal consumption problem from a cash flow with regime.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Stochastic maximum principle, Optimal control, Partial information, Markov regime switching jump-diffusion model
نویسندگان مقاله Hani Benabdallah |
Laboratory of Applied Mathematics, University Mohamed Khider, Biskra Po. Box 145 Biskra (07000), Algeria.

Lazhar Tamer |
Laboratory of Applied Mathematics, University Mohamed Khider, Biskra Po. Box 145 Biskra (07000), Algeria.

Nassima Chaouchkhouane |
Laboratory of Applied Mathematics, University Mohamed Khider, Biskra Po. Box 145 Biskra (07000), Algeria

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_6502_8fc6b9f4b1b844ec69b05672654ba7db.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات