این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۳، شماره ۲، صفحات ۱۷۵۷-۱۷۶۹
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Legendre cardinal functions and their applications in solving nonlinear stochastic differential equations
چکیده انگلیسی مقاله This paper presents a new numerical technique for solving stochastic Ito integral equations. A new operational matrix for integration of cardinal Legendre polynomials are introduced. By using this nexw operational matrix of integration and the so called collocation method, stochastic nonlinear integral equations are reduced to systems of algebraic equations with unknown coefficients. Only small dimension of Legendre operational matrix is needed to obtain a satisfactory results.Some error estimations are provided and illustrative examples are also included to demonstrate the efficiency of the new technisue.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Brownian motion, Legendre Polynomials, Itô integral, Numerical Solution, Collocation method, Operational matrix
نویسندگان مقاله Rebiha Zeghdane |
Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Informatics, University of Bordj-Bou-Arreridj, Algeria

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_6557_b30bf170534a43f17086c60ef9493903.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات