این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۱۵۴۵-۱۵۶۳
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A new bond portfolio optimization model as two-stage stochastic programming problems in U.S. market
چکیده انگلیسی مقاله We formulate a new bond portfolio optimization model as a two-stage stochastic programming problem in which a decision maker can optimize the cost of bond portfolio selection while deciding which bonds to sell, which bonds to hold, and which bonds to buy from the market, as well as determine the quantity of additional cash in period t under different scenarios and varying assumptions, The model proved its efficiency by finding the optimal values and giving an investment plan that, it will reduce the cost of the portfolio.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Stochastic Portfolio Programming model, Linear Programming, nonlinear programming, constrained optimization
نویسندگان مقاله Mohammed Ahmed Alkailany |
Department of Operation Research and Int. Tech., Collage of Computer Sciences and Mathematics, University of Mosul, Iraq

Mohammed Sadiq Abdalrazzaq |
Department of statistic, Collage of Administration and Economics, University of Bagdad, Iraq

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_5771_310d21d30f9c7dc19c3b4ea4db5a159b.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات