این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۳۰۱۱-۳۰۲۰
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A proposed conditional method for estimating ARMA(1, 1) model
چکیده انگلیسی مقاله This paper aims to study the parameters estimation methods of the stationary mixed model (autoregressive-moving average) of low order ARMA (1, 1) regarding to time domain analysis in univariate time series. Using the approximating methods: Back Forecasting (BF), Classical Conditional Maximum Likelihood (CC) and Proposed Conditional Maximum Likelihood(PC). A comparison is done among the three methods by Mean Squared Error (MSE) using several simulation experiments; the obtained results from the empirical analysis indicate that the accuracy of the proposed conditional method is better than the classical conditional method.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ARMA model, estimation, Conditional Maximum Likelihood, Back Forecasting, Sum Squared Error
نویسندگان مقاله Lamyaa Mohammed Ali Hameed |
Department of Statistics, College of Administration and Economic, Baghdad University, Iraq.

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_6032_20674a390396b812b598bb9851b764eb.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات