این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۳۴۷۵-۳۴۷۸
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Change of measure in fractional stochastic differential equation
چکیده انگلیسی مقاله Change of measure is a very well known common criterion in both the probability rules and applications. The change of measure is a transformation from actual measure to equivalent measure. We will employ the change of measure in Fractional Stochastic Differential Equations (FSDE), which is a general form of Stochastic Differential Equation (SDE). We will implement our method to some important examples, like, Fractional Brownian Motion (FBM) and Fractional Levy process (FL).
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Change of measure, Stochastic Differential Equations, Fractional stochastic differential equations, Fractional Brownian motion, Fractional Levy process
نویسندگان مقاله M.F. Al-Saadony |
Universirty of Al-Qadisiyah, Iraq

Bahr Kadhim Mohammed |
Universirty of Al-Qadisiyah, Iraq

Hameedah Naeem Melik |
{Universirty of Al-Qadisiyah, Iraq

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_6110_722734b293484d753dc926723da33ab7.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات