این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۳۶۸۳-۳۶۹۵
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Wavelet estimation of fractional cointegration vector for multivariate time series
چکیده انگلیسی مقاله Cointegration analysis is one of the most active areas in the econometrics and time series where different methods are introduced for identifying and estimating cointegration vectors in fractionally integrated time series. In this paper, we estimate the fractional cointegration vector by fully modified narrow band least squares method (FMNBLS) and a proposed method, depending on a linear regression model and wavelet theory, and assuming the errors of the model following ARFIMA model, also estimate the fractional parameter (long memory parameter) for each variable depending on the Wavelet Whittle method. These methods were applied on simulated multivariate data for functional magnetic resonance imaging (fMRI) using the R program and programming the proposed method by MATLAB program.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله fractional integration, fractional cointegration vector, VARFIMA, wavelet transformation, Linear regression model, fMRI Data
نویسندگان مقاله Ammar Muayad Saber |
Department of Statistics, College of Administration and Economics, University of Baghdad, Iraq

Rabab Abdulrida Saleh |
Department of Statistics, College of Administration and Economics, University of Baghdad, Iraq

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_6146_fb830ef60a17e5b4645f38ee83800d15.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات