این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۱۱-۲۴
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی About solving stochastic It^{o}-Volterra integral equations using the spectral collocation method
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this paper is to propose the spectral collocation method to solve linear and nonlinear stochastic It^o-Volterra integral equations (SVIEs). The proposed approach is different from other numerical techniques as we consider the Legendre Gauss type quadrature for estimating It^o integrals. The main characteristic of the presented method is that it reduces SVIEs into a system of algebraic equations. Thus, we can solve the problem by Newton's method. Furthermore, the convergence analysis of the approach is established. The method is computationally attractive, and to reveal the accuracy, validity, and efficiency of the proposed method, some numerical examples and convergence analysis are included.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله stochastic, It^o-Volterra integral equations, collocation, shifted Legendre polynomials, Gauss type quadrature
نویسندگان مقاله Zeinab Taheri Tari |
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi University, Tehran, Iran

Shahnam Javadi |
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi University, Tehran, Iran

Esmail Babolian |
Department of Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences and Computer, Kharazmi University, Tehran, Iran

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_5007_2544128af083bb2a5da69c286e1ac8a0.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات