این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۲، شماره ۲، صفحات ۱۳۳۱-۱۳۴۱
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Dynamic investment portfolio optimization using a multivariate Merton model with correlated jump risk
چکیده انگلیسی مقاله ‎In this paper‎, ‎we are concerned with the optimization of a dynamic investment portfolio when the securities which follow a multivariate Merton model with dependent jumps are periodically invested and proceed by approximating the Condition-Value-at-Risk (CVaR) by comonotonic bounds and maximize the expected terminal wealth‎. ‎Numerical studies‎, ‎as well as applications of our results to real datasets‎, ‎are also provided‎.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ‎Risk analysis‎, ‎Conditional tail expectation‎, ‎Merton Model‎, ‎Geometric Brownian motion‎, ‎Comonotonicity
نویسندگان مقاله Bahareh Afhami |
Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Computer, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

Mohsen Rezapour |
Department of Biostatistics & Data Science, School of Public Health, The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), Houston, Texas

Mohsen Madadi |
Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Computer, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran

Vahed Maroufy |
Department of Biostatistics & Data Science, School of Public Health, The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth), Houston, Texas

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_5233_7bbfb56f7ce5b0efeb6c77a4a20788ce.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات