این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۲، شماره ۱، صفحات ۲۶۱-۲۷۱
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی An effective algorithm to solve option pricing problems
چکیده انگلیسی مقاله ‎We are aimed to develop a fast and direct algorithm to solve linear‎ complementarity problems (LCP's) arising from option pricing problems‎. We discretize the free boundary problem of American options in temporal direction and obtain a sequence of linear complementarity problems (LCP's) in the finite dimensional Euclidian space $mathbb{R}^m$‎. ‎We develop a fast and direct algorithm based on the active set strategy to solve the LCP's‎. The active set strategy in general needs $O(2^m m^3)$ operations to solve $m$ dimensional LCP's‎. ‎Using Thomas algorithm‎, ‎we develop an algorithm with order of complexity $O(m)$ which can extremely speed up the computations‎.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ‎American options‎, ‎variational inequalities‎, ‎linear complementarity problems‎
نویسندگان مقاله Mojtaba Moradipour |
Department of Mathematics‎, ‎Lorestan University‎, ‎Khorramabad‎, ‎Iran‎‎

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_4782_59c7fd62925d15df4f6446ccf405aa46.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات