این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۵۵، شماره ۴، صفحات ۸۱۳-۸۳۰
عنوان فارسی بررسی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سهام تهران با استفاده از حجم معاملات
چکیده فارسی مقاله رفتار توده­وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورشهای رفتاری در بین سرمایه ­گذاران است که مـی­توانـد بی ­قاعدگی ­هایی مثل حباب و سقوط قیمت، افزایش نوسانات قیمت در بازار و به‌طورکلـی، نبـود تعادل در بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، بنابراین با شناسایی و بررسی این پدیده، علاوه بر اینکه یکی از ابعاد رفتاری بازار سرمایه ایران تبیین می­شود، می­توان شرایطی را برای به‌کارگیری تصـمیمات بهینه برای سرمایه ­گذاران و عوامل بازار فراهم کرد. در این تحقیق وجود رفتار توده ­وار بین سرمایه­ گذاران بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از حجم معاملات با روش‌ هاچیکا که یک ابتکار و نوآوری از مدل هوانگ و سالمون است، برای دوره زمانی 1394 لغایت 1398 در خصوص 142 شرکت از شرکت­های پذیرفته ­شده در بازار سهام ایران اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد توده ­واری به‌صورت پیوسته در بازار سهام ایران در طول دوره بررسی وجود داشته است.طبقه ­بندی JEL: G12, G14, G40, G41 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله واژه ­های کلیدی توده ­واری،اقتصاد مالی رفتاری،حجم معاملات سهام،رفتار جمعی،ضریب بتا،
عنوان انگلیسی Investigating the Collective Behavior of Investors in the Tehran Stock Market Using the Trading Volume
چکیده انگلیسی مقاله Herding behavior or behaving like aggregation is one of the behavioral biases among investors, that can cause irregularities such as price bubbles and falls, increase in price fluctuations in the market and, in general, lack of balance in the capital market. Therefore, by identifying and studying this phenomenon, in addition to explaining one of the behavioral dimensions of the Iran capital market, it is possible to provide conditions for the implementation of optimal decisions for investors and market agents. In this study, the existence of herding behavior among investors of Tehran Stock Exchange using the volume of trading by Hachicha method, which is an initiative and innovation of the Huang and Salmon model, for the period 1394 to 1398 regarding 142 companies from companies Accepted in the Iran stock market, has been implemented. The results show that herding has existed continuously in the Iran stock market during the review period. Classification: G12, G14, G40, G41
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله واژه ­های کلیدی توده ­واری,اقتصاد مالی رفتاری,حجم معاملات سهام,رفتار جمعی,ضریب بتا
نویسندگان مقاله محمد حیدری |
دانشجوی دکتری اقتصاد مالی دانشگاه تهران، پردیس کیش

قهرمان عبدلی |
دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

نشانی اینترنتی https://jte.ut.ac.ir/article_82342_8f521303586faff06893e43f62b3b674.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات