این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۲۴، شماره ۲، صفحات ۲۵۷-۲۸۲
عنوان فارسی ارائه الگویی برای پیش‌بینی رفتار مالی جفت ارزها در بازار فارکس
چکیده فارسی مقاله هدف: مقاله حاضر با هدف دستیابی به مدلی مناسب برای پیش‌بینی رفتار جفت ارزهای اصلی در بازار فارکس، بر اساس نظریه آشوب و الگوریتم هیبرید صورت پذیرفته است. روش: این پژوهش از نوع کاربردی است. جفت ارزهای اصلی حاضر در بازار فارکس، دلار/ین، دلار/پوند و دلار/یورو هستند و بیشترین سهم معاملاتی را به خود اختصاص داده‌اند؛ از این رو برای اجرای پژوهش حاضر، این جفت ارزها به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شد‌ و در مجموع 3888 مشاهده (برای هر جفت ارز 1296 مشاهده) را دربرگرفت. بازه زمانی معاملات از ابتدای ژانویه 2017 تا انتهای سال 2021 بود. پس از بررسی داده‌ها و احراز وجود آشوب در میان داده‌ها که با استفاده از دو آزمون BDS و حداکثر نمای لیاپانوف صورت پذیرفت، به آزمون مدل‌های سه‌گانه ترکیبی برای دستیابی به بهترین و مطمئن‌ترین حالت پیش‌بینی‌کننده اقدام شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که در داده‌های هر سه جفت ارز بررسی‌شده با توجه به آزمون BDS و حداکثر نمای لیاپانوف، وجود آشوب تأیید می‌شود. همچنین مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی غیرمسلط نخبه، نسبت به سایر مدل‌های مطرح در این پژوهش، عملکرد بهتری داشته است. مقادیر ضریب نابرابری تیلز و آمار آزمون DM نیز برتری هیبریدی مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی غیرمسلط نخبه را نشان می‌دهد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان داد که مدل آشوب همراه با چندلایه پرسپترون و الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی غیرمسلط نخبه، از دو مدل ترکیبی دیگر بهتر است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پیش‌بینی رفتار،فارکس،مدل‌سازی،هیبریدی،
عنوان انگلیسی Providing a Model for Predicting the Financial behavior of Currency Pairs in the Forex Market
چکیده انگلیسی مقاله Objective: The present paper aims to achieve a suitable model for predicting the behavior of major currency pairs in the Forex market based on the chaos theory and a hybrid algorithm. Methods: This is an applied research study. The statistical population of the current study included the major currency pairs present in the Forex market having the largest trading shares (dollars, pounds, euros, and yen). The population comprised a total of 3,888 views i.e. 1,296 views for each currency pair. The trading period lasted from the beginning of January 2017 until the end of 2021. After examining the data and establishing the existence of chaos among the data, using two BDS tests and Lyapunov maximum view, three combined models were tested to achieve the best and most reliable status. Results: According to the results obtained from the BDS test and the maximum view of Lyapunov, there was chaos in the data of the three examined currency pairs. In addition, the chaos model with perceptron multilayer and elite non-dominant sorting genetic algorithm performed better than other models in this study. The values ​​of the Tails inequality coefficient and DM test statistics also indicated the hybrid superiority of the chaos model with perceptron multilayer and elite non-dominant genetic sorting algorithm. Conclusion: The results proved the chaos model with perceptron multilayer and elite non-dominant sorting genetic algorithm to be superior to the other two hybrid models.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله پیش‌بینی رفتار,فارکس,مدل‌سازی,هیبریدی
نویسندگان مقاله الهه هادی زاده |
دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

محمد طالقانی |
دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

صغری براری نوکاشتی |
استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

نشانی اینترنتی https://jfr.ut.ac.ir/article_88754_9305f90b89b90abcfd5f1b58292593eb.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات