این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهشنامه اقتصاد کلان، جلد ۱۵، شماره ۳۰، صفحات ۱۳۰-۱۴۸
عنوان فارسی آزمون تنش در نظام بانکی ایران با تاکید بر ریسک اعتباری
چکیده فارسی مقاله در این مقاله تلاش شده مدل آزمون تنش کلان ریسک اعتباری برای سیستم بانکی ایران طی دوره فصلی 97-1383 ارائه گردد. هدف، ارزیابی میزان آسیب‌پذیری سیستم بانکی از طریق ریسک اعتباری کشور نسبت به شوک‌های کلان اقتصادی می‌باشد. در این رابطه، از روش توسعه‌یافته یک مدل پرتفوی ریسک اعتباری که توسط توماس ویلسون استفاده گردیده برای داده‌های اعتباری ایران شامل پرتفوی تسهیلات اعتباری بانک‌ها استفاده‌شده است.نتایج تحلیل کاربردی نشان می‌دهد نرخ ارز اسمی اثر قدرتمندی بر روی ریسک اعتباری دارد بعلاوه اینکه متغیرهای نرخ تورم، رشد اقتصادی، رشد تسهیلات و نرخ نقدینگی اثر معنادار کمتر و منفی و نرخ بیکاری اثر مثبت بر کیفیت اعتباری دارد.با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو نتایج آزمون استرس ریسک اعتباری نشان می‌دهد، یک سناریو نامطلوب در اثر شوک ارزی با یک انحراف معیار بیشترین تأثیر را بر میزان سرمایه موردنیاز جهت پوشش زیان غیر انتظاری نسبت به سناریو پایه را دارد و بانک‌ها برای پوشش زیان خود به سرمایه کمتری نیاز دارند.ولی برای پوشش زیان ناشی از شوک‌های سایر متغیرها لازم است سرمایه خود را افزایش دهند. در کل با توجه به نتایج به‌دست‌آمده لازم است بانک‌های ایران جهت پوشش زیان‌های غیر انتظاری خود بر اساس دستورالعمل کمیته بال نسبت به افزایش سرمایه خود اقدام و از آزمون تنش به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک استفاده نمایند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آزمون تنش کلان&،quot،، &،quot، ریسک اعتباری&،quot،، &،quot، توزیع زیان&،quot، ، مدل خودرگرسون برداری،
عنوان انگلیسی Macro Stress Test in Iran Banking System with Emphasis on Credit Risk
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we present the model macro-stress test Risk Credit for the banking system of Iran during the period 2004-2019. The goal is to evaluate the vulnerability of the banking system through the credit risk to the country's economic shocks. In this regard, an extended model of credit risk used by Thomas Wilson has been used for credit facilities in Iran, including credit banking facilities. The results of the applied analysis show that the exchange rate has a strong effect on credit risk. In addition, the variables of the inflation rate, economic growth, loan growth, and liquidity rate have a less negative effect and the unemployment rate has a positive effect on credit quality. Using Monte Carlo simulation and calculating the risk value and expected losses for each of the economic variables, the capital required by banks to cover losses is obtained. The results of the credit risk stress test show that an adverse scenario due to currency shock with a standard deviation has the greatest impact on the amount of capital required to cover unexpected losses compared to the baseline scenario and banks need less capital to cover their losses. But to cover the losses caused by the shocks of other variables, it is necessary to increase their capital. In general, according to the obtained results, it is necessary for Iranian banks to increase their capital in order to cover their unexpected losses according to the instructions of the Ball Committee and to use the stress test as a risk management tool.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آزمون تنش کلان&,quot,, &,quot, ریسک اعتباری&,quot,, &,quot, توزیع زیان&,quot, , مدل خودرگرسون برداری
نویسندگان مقاله حسن صالحی کیا |
دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت،واحد فیروز کوه ،دانشگاه آزاد اسلامی، فیروز کوه، ایران

محمود محمود زاده |
نویسنده مسئول، دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت ،واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروز کوه، ایران

عبدالرضا تالانه |
دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد فیروز کوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران

نشانی اینترنتی https://jes.journals.umz.ac.ir/article_3212_6601f203ce76dc5c9ae96ea231c32c56.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات