این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۴۷، شماره ۳، صفحات ۱۲۹-۱۴۴
عنوان فارسی مدل‎سازی و پیش‎بینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی
چکیده فارسی مقاله پیش‎بینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیت‎ترین و تأثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهش‎گران بوده است. در این مقاله به منظور مدل‎سازی و پیش‎بینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدل‎های معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده‎ است. به‌منظور بررسی عملکرد این مدل‎ها در پیش‎بینی خارج از نمونه‎ی نرخ ارز، مقایسه‎ای بین این مدل‎ها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل‎های پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیش‎بینی داخل و خارج از نمونه‎ی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE می‎باشند. طبقه‌بندی JEL : C53 , F47
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Modeling and Prediction Iranian Exchange Rate Based on Stochastic Differential Equations
چکیده انگلیسی مقاله Exchange rate prediction, as one of the main variables in macroeconomics, has been one of the aims of the economic research for a long time. For modeling and predicting exchange rate we apply stochastic differential equation, specifically we use Geometric Brownian Motion (GBM) and Jump-Diffusion process (MJDP) attributed to Merton. We show that the result of simulation based on GBM and MJDP outperforms linear time series models, such as ARIMA, for both in sample and out of sample predictions based on RMSE criterion. JEL Classification: C53, F47
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله حسن خداویسی |
استادیار گروه اقتصاد دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

احمد ملابهرامی |
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه ارومیه (Urmia university)

نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_29257_a25f526baaaa5d4dd01004d0fb209b54.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-272910.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات