این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۴۶، شماره ۲، صفحات ۱۳۱-۱۵۷
عنوان فارسی رویکردی نوین به کانال سرمایه‌ی بانکی: نقش روش رتبه‌‌بندی اعتباری در مکانیزم انتقال پولی
چکیده فارسی مقاله مکانیزم انتقال پولی با تحولات حاصل در عرصه‎ی اقتصادی، تاکنون به رویکرد‌های مختلفی تجهیز شده است. در این راستا، با معرفی و سپس به کارگیری اولین نسخه از مقررات سرمایه‌ی کمیته‎ی بال، افق جدیدی در بحث مکانیزم انتقال پولی به تصویر کشیده شد و ابتدا بر نقش ایستای سرمایه‌ی بانک؛ و سپس بر نقش پویای این متغیر، تحت عنوان کانال سرمایه، تأکید شد. با این حال، پس از شکل‎گیری و اعمال مقررات جدید سرمایه‌ی کمیته‎ی بال، ضرورت تجدید نظر در کانال سرمایه، به عنوان یکی از جدیدترین کانال‌های مکانیزم انتقال پولی، مشاهده می‌شود. در حقیقت، به دلیل تأکید توافق نامه‎ی جدید بر رتبه‌های اعتباری در ارزیابی ریسک و تنظیم سرمایه‌ی مقرراتی، و رفتار و ویژگی‌های متفاوت روش‎های رتبه‌‌بندی اعتباری قابل کاربرد تحت این مقررات، ضرورت بسط کانال سرمایه و تجهیز آن به رویکرد رتبه‌‌بندی، دور از انتظار نیست. از این رو در این مقاله، فرآیند فوق، با تأکید بر مدل برنامه‎ریزی پویای رفتار یک بانک در بازار انحصار چند جانبه، مدل‎سازی شده است؛ و نتایج، بیانگر نقش کلیدی رویکرد رتبه‌‌بندی اعتباری مورد استفاده در محاسبه‎ی سرمایه‌ی مقرراتی، در کانال سرمایه‌ی مکانیزم انتقال پولی هستند. طبقه‌بندی JEL : C61,E32,E51,E52,E58,G21
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی A New Approach to Bank Capital Channel: The Role of Credit Rating Method in Monetary Transmission Mechanism
چکیده انگلیسی مقاله Following changes in economic fields, monetary transmission mechanism has been equipped with different approaches. For example, introducing and then applying the first draft of Basel committee’s capital requirement has portrayed new horizon in the monetary transmission mechanism discussions. While as the first step, it has been emphasized on the static role of bank’s capital; as the second step, it has been focused on the dynamic role of this variable (i.e. bank capital channel). However, after formulation and exertion of new Basel capital accord, the importance of bank capital channel revision is observed. In fact, due to the emphasis of new capital accord on credit ratings in the process of risk assessment and regulatory capital setting; as well as differentiate behavior and characteristics of applicable credit rating methods under this regulation; the importance of bank capital channel expansion via credit rating methods is unexpected. Hence in this article, the aforementioned process has been modeled by emphasis on the dynamic programming of a representative bank behavior in monopoly market. The results affirm the critical role of applied credit rating method in setting regulatory capital in monetary transmission mechanism. JEL Classification: C61, E32, E51, E52, E58, G21
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله جعفر عبادی |
دانشیار دانشکده‎ی اقتصاد، دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

اکبر کمیجانی |
استاد دانشکده‎ی اقتصاد، دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

زهرا خوشنود |
استادیار پژوهشکده‎ی پولی و بانکی

نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_23197_42950696c4303ffa62b01b957cedc55e.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-272958.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات