این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۴۴، شماره ۳، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی شکست ساختاری و آزمون فرضیه‌های انتظارات عقلایی کلان در ایران: (۱۳۸۶- ۱۳۶۷)
چکیده فارسی مقاله درخصوص نقش سیاست پولی در تثبیت اقتصادی بین مکاتب مختلف اقتصادی اتفاق‌نظر وجود ندارد. کلاسیک جدید با ‌به‎کارگیری انتظارات عقلایی نشان می‌دهد که فقط سیاست پولی پیش‌بینی نشده روی متغیر واقعی اقتصاد اثر دارد، درحالی‎که کینزین جدید با استفاده از انتظارات عقلایی نشان می‌دهد که به‌موجب عدم تسویه بازار، سیاست پولی پیش‌بینی شده نیز روی متغیر واقعی اقتصاد اثر گذاراست. مقاله حاضر موضوع فوق را با استفاده از روش "میشکین" و به‎کارگیری داده‌های فصلی سری زمانی تولید ناخالص داخلی واقعی، بدون نفت و نقدینگی برای دوره (1386:4- 1367:1) در اقتصاد ایران، آزمون می‌کند. علاوه بر آن، اثر شکست ساختاری و طول وقفه نیز مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که طول وقفه و لحاظ شکست ساختاری روی نتایج آزمون اثر دارد. با لحاظ شکست ساختاری، انتظارات عقلایی کلان (MRE) در سه وقفه، رد و در یازده و شانزده وقفه تأیید شده، پول پیش‌بینی نشده در سه وقفه روی تغییر تولید واقعی بدون نفت، بی‌اثر و در هفت، یازده و شانزده وقفه با اهمیت تلقی می‌شود، درحالی که با نایده گرفتن شکست ساختاری نتایج فوق کاملاً برعکس می‌شود. طبقه‌بندی B22, E31,E12, E52: JEL
کلیدواژه‌های فارسی مقاله پول پیش‌بینی شده، پول پیش‌بینی نشده، خنثایی، شکست ساختاری،
عنوان انگلیسی Structural Breaks and Test of MRE Proposition in Iran :(1367- 1386)
چکیده انگلیسی مقاله There is no agreement among different economic schools about role of monetary policy in stabilization policy. New classic by means of rational expectations show that only unanticipated monetary policy influences upon real variables. How ever New keynsian by means of rational expectations shows that anticipated monetary policy influences real ariables too. The present article investigates above subject by using Mishkin method. We have used seasonally data on M2 as a monetary aggregate and real GDP excluding oil revenue variables for the period (1367:1- 1386:4). Further more effect of structural breaks and length of lag have been taken under consideration. Findings show that structural break and length of lag will influence on the results of test. With structural breaks, macro rational Expectations (MRE) in three lag is rejected and in eleven and sixteen lag are confirmed, and also unanticipated money in three lag doesn’t influence on the differences of real GDP excluding oil revenue and in seven, eleven and sixteen lag it was effective. While ignoring structural breaks, results are completely reversed. JEL Classification: E52, E12, E31, B2
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله احمد جعفری صمیمی | jafari samimi
دانشگاه مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه مازندران (Mazandaran university)

قیدر قنبرزاده نیار | ghanbarzadeh نیار


نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_20038_a98b231a0291172776457b108f2b95bb.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-273025.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات