این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۴۴، شماره ۱، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی پیش‎بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با مدل ARFIMA
چکیده فارسی مقاله در این مقاله با استفاده از داده‎های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 6/1/1382 تا 14/4/1386، به بررسی ویژگی حافظه بلند این شاخص پرداخته و مدل ARFIMA را بر آن برازش می‎دهیم. هم‎چنین عملکرد پیش‎بینی مدل ARFIMA را با مدل ARIMA مقایسه می‎کنیم. نتایج نشان می‎دهند که اولاٌ این سری زمانی از نوع حافظه بلند است، بنابراین می‎توان با تفاضل‎گیری کسری آن را مانا کرد. پارامتر تفاضل‎گیری به‎دست آمد. پس از تفاضل‎گیری کسری و تعیین تعداد وقفه‎های اجزای خودبازگشت و میاانگین متحرک مدل، شکل کلی به‎صورت ، مشخص می‎شود. پارامترهای این مدل برای 900 داده درون نمونه‎ای برآورد شده است و از آن‎ها برای پیش‎بینی 70 داده خارج از نمونه استفاده می‎شود. مقایسه عملکرد پیش‎بینی مدل ARFIMA با مدل ARIMA، نشان می‎دهد که مدل ARFIMA از قدرت پیش‎بینی‎کنندگی بالاتری برخوردار است. طبقه‎بندی JEL : A12
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Forecasting of Tehran Securities Price Index Using ARFIMA Model
چکیده انگلیسی مقاله In this paper we investigate the long memory of Tehran Securities Price Index and fit ARFIMA model using 970 daily data since 1382/1/6 until 1386/4/17. Furthermore, we compare the forecasting performance of ARFIMA and ARIMA models. The results show that the series is a long memory one and therefore it can become stationary by fractional differencing. We obtaine the fractional differencing parameter . Having done the fractional differencing and determination of the number of lags of autoregressive and moving average components, the model is specified as . We estimate the parameters of the model using 900 in-sample data and use this estimates for forecasting 70 out-sample data. Comparing forecasting performance of two models illustrate that forecasting performance of ARFIMA model is better than ARIMA model. JEL Classification: A12
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله علیرضا عرفانی |
دانشگاه سمنان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سمنان (Semnan university)

نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_19979_43089800a2bb34943720070761f69828.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-273038.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات