این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات اقتصادی، جلد ۴۲، شماره ۴، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی یک رویکرد "بوت استرپ" برای مقایسه سودآوری شاخص‌های تحلیل تکنیکی - بورس اوراق بهادار تهران
چکیده فارسی مقاله یکی از مفیدترین روش‌ها برای تشخیص زمان ورود و خروج به بازارهای بورس، روش تحلیل تکنیکی است. تحلیل تکنیکی به مجموعه‌ای از قوانین معاملاتی اطلاق می‌شود که با بررسی روند گذشته قیمت‌ها، سعی در پیش‎بینی روند آینده آن‎‌ها دارند. با توجه به گستردگی و تعدد روش‌های تحلیل تکنیکی و این نکته که تمامی‎روش‌های تحلیل تکنیکی در تمامی ‌بازارها قابل استفاده نیستند، در این مقاله سعی شده‌است سودآوری برخی شاخص‌های تحلیل تکنیکی پرکاربرد در بازار بورس تهران مورد مقایسه قرار‎گیرد. به این منظور، سودآوری 46 قاعده معاملاتی، شامل انواع میانگین‌های متحرک بلندمدت و کوتاه‌مدت، حدود محافظ و مقاوم، باندهای بولینگر، نوسانگر‌های استوکاستیک، شاخص قدرت نسبی و میانگین متحرک هم‎گرایی/ واگرایی بر روی 22 شرکت پرمعامله بورس تهران، مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای انجام آزمون‌های آماری، به‎دلیل عدم وجود شرایط آزمون‌های نرمال، از تکنیک "بوت استرپ" استفاده شده‌است. نتایج نشان می‌دهد در بین شاخص‌های آزمون شده، میانگین‌های متحرک کوتاه‎مدت و نوسانگر‌ها از بیشترین سودآوری و حدود محافظ و مقاوم از کم‎ترین سودآوری برخوردارند. میانگین‌های متحرک بلندمدت نیز با این‎که از سودآوری بیشتری نسبت به استراتژی خرید و نگهداری برخوردار بوده‌اند، سود کم‎تری را در مقایسه با نوسانگر‌ها و میانگین‌های متحرک کوتاه‎مدت ایجاد می‎کنند. طبقه‎بندی JEL: M11
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Evaluating for Profitability of Technical Trading Rules in Tehran Stock Exchange - A Bootstrap Approach
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله جعفر رزمی |
عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

فریبرز جولای |
عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

امیرعباس امامی |
کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی http://jte.ut.ac.ir/article_26889_5c431e32b7706f4ffa8ce4c4c9ceabe3.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/689/article-689-273097.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات