این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
اقتصاد و بانکداری اسلامی، جلد ۱۲، شماره ۴۲، صفحات ۳۰۳-۳۳۵
عنوان فارسی اثرات تکانه‌های اقتصادی، مالی و بانکی بر خلق نقدینگی در بانک‌‌های ایران
چکیده فارسی مقاله بانک­ها، به عنوان واسطه گر­های مالی، با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک­ها، در این تحقیق ابتدا شاخص خلق نقدینگی با استفاده از روش برگر و باومن (2009) محاسبه و سپس با استفاده از دو مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل خودرگرسیون برداری داده­های تابلویی (PVAR)، اثرات انواع تکانه ها(اقتصادی، مالی و بانکی) بر خلق نقدینگی در بانک­های ایران طی دوره زمانی 1399- 1385 بررسی شده است. نتایج برآورد مدل­ها حاکی از آن است که تکانه­های تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپرده بانکی اثر مثبت و تکانه­های ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز موثر اثر منفی بر خلق نقدینگی بانک­ها دارند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که افزایش یک درصدی ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز موثر به ترتیب موجب کاهش 0.228، 0.525 و 0.468 درصدی خلق نقدینگی بانک­ها می­شود در حالی که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی موجب افزایش 0.448 و 0.014 درصدی خلق نقدینگی بانک­ها می­گردد. همچنین در بررسی علیت گرنجر بین متغیرها، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج روش PVAR باGMM  سازگار بوده و آن را تأیید می­کند. می توان استدلال کرد که نتایج به دست آمده از مدل­های تحقیق، از استحکام کافی برخودار هستند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله خلق نقدینگی، PVAR، GMM
عنوان انگلیسی The Effects of Economic, Financial and Banking Shocks on The Liquidity Creation In Iranian Banks
چکیده انگلیسی مقاله Banks, as financial intermediaries, play an important role in the economy and financial markets by allocating financial resources. Due to the importance of creating banks' liquidity, in this research, first, the liquidity creation index was calculated using Berger and Bauman's (2009) method, and then using two generalized moment models (GMM) and panel vector auto regression model (PVAR), the effects of various impulses (economic, financial and banking) on the creation of liquidity in Iranian banks during the period of 2015-2018 have been investigated. The estimation results of the models indicate that impulses of GDP and interest rate of bank deposits have a positive effect and impulses of credit risk, interest rate of facilities and effective exchange rate have a negative effect on the creation of banks' liquidity. The research results show that a one percent increase in credit risk, interest rate of bank facilities and effective exchange rate causes a decrease of 0.228, 0.525 and 0.468 percent of banks' liquidity, respectively, while a one percent increase in bank deposit interest rate and The gross domestic product increases the liquidity of banks by 0.448 and 0.014 percent. Also, in the investigation of Granger causality between the variables, the two-way causal relationship between the variables has been confirmed. The results of PVAR method are consistent with GMM and confirm it. It can be argued that the results obtained from research models have sufficient strength
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله GMM, PVAR, Liquidity creation
نویسندگان مقاله امیرعلی فرهنگ | Amirali Farhang
Assistant Professor of Payame Noor University Ardabil
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

نسرین منصوری | Nasrin mansouri
Assistant Professor of Payame Noor University Ardab
استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

علی محمدپور | ali Mohammadpour
PhD student, Economic sciences
دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

آیتک صادقی | Aytak Sadegi
Master of Islamic Economics
کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

نشانی اینترنتی http://mieaoi.ir/browse.php?a_code=A-10-476-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات