این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Journal of Sciences Islamic Republic of Iran، جلد ۱۴، شماره ۲، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی COVARIANCE MATRIX OF MULTIVARIATE REWARD PROCESSES WITH NONLINEAR REWARD FUNCTIONS
چکیده انگلیسی مقاله Multivariate reward processes with reward functions of constant rates, defined on a semi-Markov process, first were studied by Masuda and Sumita, 1991. Reward processes with nonlinear reward functions were introduced in Soltani, 1996. In this work we study a multivariate process , , where are reward processes with nonlinear reward functions respectively. The Laplace transform of the covariance matrix, ?(t), is specified for given , and if they are real analytic functions, then the covariance matrix is fully specified. This result in particular provides an explicit formula for the variances of univariate reward processes. We also view ?(t) as a solution of a renewal equation.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله
نشانی اینترنتی http://jsciences.ut.ac.ir/article_31686_fb794790eb54782a750228e2b44912a8.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/513/article-513-275630.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات