این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیقات مالی، جلد ۱۸، شماره ۱، صفحات ۳۹-۵۸
عنوان فارسی مدل‌سازی تابع زیان بیمه‌ای با استفاده از ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ ‌هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین
چکیده فارسی مقاله ‌تحقیق حاضر به بررسی این موضوع می‏پردازد که آیا می‏توان با ترکیب توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته که اخیراً در حوزۀ مالی و بیمه معرفی شده است و نظریۀ مقادیر فرین، تابع زیان را به‌گونه‏ای مدل‌سازی کرد که هم مقادیر مرکزی را به‌خوبی تخمین بزند و هم بتواند مقادیر حدی را نیز به‌شکل مطلوبی مدل‌سازی ‏کند. داده‏های استفاده‌شده در این تحقیق، خسارت‏های جانی و مالی بیمه‏نامه‏های شخص ثالث وسایل نقلیۀ موتوری است. برای کالیبراسیون توزیع تی‌استودنت چولۀ هایپربولیک تعمیم‌یافته در این تحقیق از الگوریتم حداکثر‌سازی انتظارات (EM) و برای مدل‌سازی اکسترمم‏ها بر‌اساس رویکرد اوج فراتر از آستانه (POT) از روش حداکثر درست‌نمایی (MLE) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد توزیع ترکیبی پیشنهادی، به‌خوبی می‏تواند زیان‏های ناشی از بیمۀ شخص ثالث را مدل‌سازی کند.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Modeling Insurance Claims Distribution through Combining Generalized Hyperbolic Skew-t Distribution with Extreme Value Theory
چکیده انگلیسی مقاله This paper examines whether combining Generalized Hyperbolic Skew-t distribution, recently introduced in the field of insurance, and Extreme Value Theory (EVT) could result in a modeling of loss function that could model central value as well as extreme value in appropriate manner. The data used in this study are the amount of property damage and bodily injury covered under automobile liability insurance. In order to calibrate Generalized Hyperbolic Skew-t distribution, Expectation Maximization (EM) algorithm has been used. For modeling extreme value based on Peak over Threshold approach, the Maximum Likelihood Estimation (MLE) has been applied. Results reveal that proposed combined distribution could model the losses caused by this type of insurance in a satisfactory manner.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله سعید باجلان |
دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

رضا راعی |
استاد مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

شاپور محمدی |
دانشیار مدیریت مالی، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

نشانی اینترنتی http://jfr.ut.ac.ir/article_51043_db96cb2e3121940f7be4773053f315a3.pdf
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/705/article-705-280617.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات