این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۴، شماره ۹، صفحات ۳۵۷-۳۶۵
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Volatility in the Black-Scholes equation
چکیده انگلیسی مقاله Generally, the Black-Scholes model and its analyses can be presented in several different ways, ranging from the highly theoretical to the very applied approach. In this article, we will show in detail the applied methodology, the calculations and which effects the applied stress will have on the Black-Scholes option pricing model. One of the aims of nonlinear analysis is to investigate related topics to the analysis of partial differential equations and their applications. To provide for the further development of the Black-Scholes model and the Black-Scholes partial differential equation, we study some related problems. For example, we conclude that the number of call options and volatility increases at the same time.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Black-Scholes equation, Call option, Volatility, nonlinear analysis
نویسندگان مقاله Reza Fallah Moghaddam |
Department of Computer Science, University of Garmsar, Garmsar, Iran

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_7251_38728b4bd354198cb8568e3677224bda.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات