این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۵، شماره ۳، صفحات ۱۱۹-۱۲۴
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Econometric model for estimation of equity risk premium in Iran
چکیده انگلیسی مقاله In this article, the relationship between risk premium spending and important financial and macroeconomic variables in Iran in the years 2013-2014 has been investigated. In this regard, standard OLS regression and the Hodrick-Prescott filter were used. The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between the change and evolution of the money supply process and the variable of risk premium. This is while the variables of the gap between private consumption and its trend, exchange rate and stock index of the 50 largest companies in the stock market have a negative and significant effect on the amount of risk premium i.e. ERP in Iran.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله equity risk premium, fundamentals, Econometric model, Iran
نویسندگان مقاله Seyed Yaghoub Zeraatkish |
Department of Agricultural Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Laleh Chehreh |
Department of Agricultural Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Leila Otadi |
Human Resources, Bodily Damage Fund, Tehran, Iran

Sasan Ahadi |
Human Resources, State Accounts Court, Tehran, Iran

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_7202_ddb51a59dc435a2a1a36b8104abbf738.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات