این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
Money and Economy، جلد ۱۸، شماره ۱، صفحات ۹۵-۱۱۰
عنوان فارسی عملکرد بازار ارز ایران با استفاده از همبستگی شرطی پویا
چکیده فارسی مقاله
هدف از این مطالعه بررسی عملکرد بازار ارز ایران از طریق همبستگی مشروط پویا (DCC) بین بازار دلار مبادله ای ایران و بازار دلار نرخ آزاد ایران، هم در روزهای همزمان و هم با یک روز تأخیر، از 20 ژوئن تا تا 30 اکتبر 2022 می باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که DCC برای سری روزهای همزمان (dcc0)  48 درصد بوده است، در حالی که DCC برای بازار دلار مبادله‌ای ارز ایران با تاخیر یک روزه نسبت به بازار دلار نرخ آزاد ایران (dcc+1) 17 درصد بوده است. DCC برای بازار دلار نرخ آزاد ایران با تاخیر یک روزه نسبت به بازار دلار مبادله ای ایران (dcc-1) 35 درصد بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله همبستگی شرطی پویا، عملکرد بازار. سیاست های پولی
عنوان انگلیسی Performance of the Iranian Currency Exchange Using Dynamic Conditional Correlation
چکیده انگلیسی مقاله
The aim of this study was to assess the performance of the Iranian currency exchange market by analyzing the dynamic conditional correlation (DCC) between the Iranian currency exchange rate and the free market exchange rate of the US dollar in Iran. This analysis was conducted for both the same day and with a one-day lag, spanning from June 20 to October 30, 2022. The results of the study indicate that the DCC for concurrent days (denoted as dcc0) stood at 48%. Meanwhile, the DCC for the Iranian currency exchange rate with a one-day delay compared to the free market US dollar exchange rate in Iran (referred to as dcc+1) was 17%, and the DCC for the free market US dollar exchange rate with a one-day lag behind the Iranian currency exchange rate (referred to as dcc-1) was 35%.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Dynamic conditional correlation, Iran currency exchange, Monetary policy
نویسندگان مقاله محمد قزلباش | Mohammad Qezelbash
Financial Engineering, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
دانشگاه علامه طباطبایی. دانشکده مهندسی مالی. تهران

امیر هامونی | Amir Hamooni
Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد

سعید تاج الدینی | Saeid Tajdini
Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد

داود ارغوان | Davood Arghavan
Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
دانشگاه سمنان. دانشکده اقتصاد

نشانی اینترنتی http://jme.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-577-1&slc_lang=en&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده اقتصاد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی اصیل - گزارش موردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات