این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications، جلد ۱۶، شماره ۲، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی
چکیده فارسی مقاله
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی Effective implementation of sine-cosine wavelet in pricing discrete double barrier option
چکیده انگلیسی مقاله In this article, the problem of pricing discrete double barrier options which only monitored at specific times is investigated. According to the Black-Scholes framework, the option price would be obtained from recursively solving the Black-Sholes partial differential equations on the monitoring intervals. In this way, the sine-cosine wavelet approach is applied in approximating the yielded analytical expression. Finally, an operational matrix form is derived which is highly comparable with other methods. According to the method of the present paper, the computational time is nearly fixed against increases in the number of monitoring dates.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Barrier Options,Black-Scholes Framework,sine-cosine Wavelet,Orthogonal Projection
نویسندگان مقاله Amir Hossein Sobhani |
Department of Mathematics, Statistics and Computer Science, Semnan University, Semnan, Iran

Mohammad Hossein Beheshti |
Department of Biostatistics and Epidemiology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran

نشانی اینترنتی https://ijnaa.semnan.ac.ir/article_8557_ceb45a65216d95ad1032fab72c21a7ac.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده en
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات