این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
انرژی ایران، جلد ۱۹، شماره ۳، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی تاثیر نا اطمینانی قیمت نفت بر بازارهای مالی در ایران
چکیده فارسی مقاله چکیده: هدف مقاله حاضر بررسی اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر بازارهای مالی ایران(نرخ ارز، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام) با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره زمانی 1384 الی 1392 است. برای انجام الگوسازی در مورد تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص سهام، نرخ ارز و قیمت طلا از مدل های ARCH و GARCHو برای آزمون اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر این بازارها، از روش خود رگرسیون برداری(VAR) استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر رابطه منفی بین نا اطمینانی قیمت نفت و بازارهای مالی می باشد. نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که بیشترین تأثیر بر شاخص سهام از طرف نرخ ارز، سپس نا اطمینانی قیمت نفت و بعد از طرف تورم و در نهایت قیمت طلاست. لذا نتیجه می گیریم که در دوره های بعد بیشترین تأثیر از طرف نرخ ارز بر شاخص سهام خواهد بود. بیشترین سهم در تغییرات قیمت سکه به ترتیب از طرف خود متغیر قیمت سکه، شاخص قیمت سهام، تورم، نرخ ارز و نا اطمینانی قیمت نفت می باشد و بیشترین سهم در تغییرات نرخ ارز به ترتیب از طرف خود متغیر نرخ ارز، نا اطمینانی قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، تورم و قیمت سکه طلا می باشد. کلید واژه: نا اطمینانی قیمت نفت، بازارهای مالی، مدلهای خانواده ARCH-GARCH طبقه بندیJEL :P28, Q43
کلیدواژه‌های فارسی مقاله
عنوان انگلیسی The impact of oil price volatility on the financial markets in Iran
چکیده انگلیسی مقاله The impact of oil price volatility on the financial markets in Iran Review: The purpose of this study was to evaluate the effect of oil price uncertainty on the financial markets (exchange rates, coin price index and stock prices) using time series data for the period 1384 to 1392. For the modeling of the effects of oil price uncertainty on stock indices, exchange rates and gold prices ARCH and GARCH models to test the effects of oil price uncertainty on the markets, their methods of vector regression (VAR) is used. The estimated results indicate a negative correlation between oil prices and instability in financial markets. The results of analysis of variance showed that the greatest impact on stock index of the exchange rate, uncertainty of oil prices and the inflation and the price of gold. Therefore, we conclude that in the next period will be most affected by the exchange rate on stock indices, stock price index, inflation and the price of gold coins. Key words: uncertainty of oil prices, financial markets, ARCH-GARCH family models Classification JEL: P28, Q43
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله عباسعلی ابونوری | abbasali abounoori
دانشگاه آزادا اسلامی -واحد تهران مرکز

آزاده کیان پیشه | azadeh kianpisheh
دانشگاه آزادا اسلامی -واحد تهران مرکز

نشانی اینترنتی http://necjournals.ir/browse.php?a_code=A-10-1209-1&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله اشکال در دسترسی به فایل - ./files/site1/rds_journals/626/article-626-335385.pdf
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده سایر موضوعات مرتبط با انرژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات