این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
پژوهش های پولی و بانکی، جلد ۱۶، شماره ۵۵، صفحات ۱۲۷-۱۵۲
عنوان فارسی انحراف از کفایت سرمایهٔ بانک و سنجش تأثیر آن در وام‌دهی: شواهدی از ایران
چکیده فارسی مقاله
یکی از کارکردهای اصلی بانک‌ها تبدیل سررسید یعنی گرفتن سپردهٔ‌ کوتاه‌مدت و اعطای وام بلندمدت است. امروزه نقش بانک‌ها در حوزهٔ تأمین‌مالی و رفع نیازهای سرمایه‌ای کسب‌وکارها امری آشکار است. این اقدام مؤثر بانک از طریق وام‌دهی به متقاضیان صورت می‌گیرد. در این راستا، برخورداری از سرمایهٔ مناسب و کافی امری حیاتی به‌منظور حفظ سلامت نظام بانکی است. در این میان، قواعد توافق‌نامه‌های کمیتهٔ بال به‌عنوان مهم‌ترین توافق بین‌المللی به‌منظور تأمین سلامت بانکی، رعایت حداقل کفایت سرمایه را به‌شکل ویژه‌ای موردتوجه قرار داده است. با توجه به اهمیت این موضوع و ازآنجایی‌که بانک‌ها در ایران از مهم‌ترین فراهم‌کنندگان منابع مالی هستند، در این مطالعه، شاخص انحراف از سرمایهٔ بانک معرفی و اثر آن در مقولهٔ وام‌دهی بررسی می‌شود. در این راستا با استفاده از نسبت‌های مالی و ویژگی‌های ساختار ترازنامهٔ ۲۵ بانک فعال در شبکهٔ بانکی کشور، در بازهٔ زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸، شاخص انحراف سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و دستورالعمل بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود و به‌عنوان متغیری مستقل به‌همراه سایر متغیرهای بانکی و کلان اقتصادی در‌ مدل اثرگذاری انحراف سرمایه در وام‌دهی وارد و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تحلیل می‌شود. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنادار و معکوس شاخص انحراف از سرمایه در وام‌دهی دارد. همچنین، یافته‌ها بیانگر تأثیر معنادار و مستقیم اندازهٔ بانک در وام‌دهی بانک‌هاست. براساس نتایج، تأثیرگذاری هم‌زمان اندازهٔ بانک و شاخص انحراف سرمایه در وام‌دهی نیز به‌صورت معکوس و معنادار است.
 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کفایت سرمایه، کانال وام‌دهی، کمیته بال.
عنوان انگلیسی The Effects of Bank Capital Adequacy Deviation on the Bank Lending (Case Study: Iran)
چکیده انگلیسی مقاله
One of the main functions of banks is maturity transformation as borrowing in the form of deposit in the short term and lending long term. The role of banks in financing and investment needs of businesses is obvious. Bank lending to applicants through the effective action takes place. In this regard, having adequate and sufficient capital is critical to keeping up the health of the banking system. In the meantime, as the most important international agreement in order to ensure banking health the rules of the Basel committee's agreements have paid special attention to the observance of the minimum capital adequacy. Considering the importance of this issue and since banks are one of the most important providers of financial resources in Iran, In this study, by using the financial ratios and characteristics of the balance sheet structure of 25 banks active in the country's banking system, in the period of 1385 to 1398, capital adequacy deviation index was proposed. In the following, the effect of the suggested capital adequacy deviation  index as an independent variable along with other banking and macroeconomic variables on the bank lending by the method of generalized moments (GMM) are discussed. Accordingly, the results show that the effect of the capital adequacy deviation index on the lending is confirmed, and the index has a significant and inverse relation on the bank lending. The research findings also indicate that the effect of bank size on banks' lending is confirmed, and bank size has a significant and direct effect on bank lending. Based on the results, the simultaneous effect of bank size and capital adequacy deviation index on the lending was also confirmed. In other words, the simultaneous effect of these two variables on the bank lending is inverse and significant.
 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله
نویسندگان مقاله مهشید شاهچرا | Mahshid Shahchera
monetary and banking Research institution
پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

زینب بیابانی | Zeinab Biyabani
central bank of Iran
بانک مرکزی ج.ا.ا

نشانی اینترنتی http://jmbr.mbri.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2437-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مؤسسات و خدمات مالی (G2)
نوع مقاله منتشر شده مطالعه موردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات