این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
مهندسی و مدیریت کیفیت، جلد ۱۴، شماره ۳، صفحات ۲۵۳-۲۷۱
عنوان فارسی تحلیل ناهمگونی و سازوکار انتقال اثر نوآوری فین‌تک بر رفتار ریسک‌پذیری بانک‌ها (مدل‌های : DID, ۲SLS-IV, GMM)
چکیده فارسی مقاله هدف: شکل‌گیری بانکداری سنتی برای بهبود فرآیندها و خدمات خود به نوآوری‌های و فناوری‌های جدید فین‌تک‌ها نیاز دارد. نوآوری‌های فین‌تک منجر به تحولات گسترده در نظام بانکی از جمله مدیریت ریسک شده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل ناهمگونی و سازوکار انتقال اثر نوآوری فین‌تک بر رفتار ریسک‌پذیری بانک‌ها با استفاده از داده‌های پنل متوازن 20 بانک در دوره زمانی 1392 - 1401 در نظر گرفته شد.
روش‌شناسی پژوهش: بر اساس فناوری وب شاخصی در سطح بانک، ایجاد و تعداد و فراوانی سالانه اخبار مربوط به نوآوری فین‌تک از هر بانک به‌صورت نسبت ارزش مبادلات از طریق اینترنت و موبایل به‌منظور خرید آنلاین و پرداخت قبوض به GDP در نظر گرفته شده است. برای رفع مشکلات احتمالی درون‌زا، از جمله خطاهای اندازه‌گیری و متغیرهای حذف‌شده، از روش‌های متغیرهای ابزاری و تفاوت در تفاو‌ت‌ها جهت آزمون فرضیه و استخراج نتایج برآورد شده سازگار استفاده گردید.
یافته‌ها: نشان داد که بهبود در نوآوری فین‌تک بانک به‌طور معنی‌داری ریسک‌پذیری را کاهش می‌دهد. نتایج تحلیل مکانیسم نشان می‌دهد که نوآوری فین‌تک بانک، ریسک‌پذیری آن را از طریق دو کانال، افزایش درآمد عملیاتی و نسبت کفایت سرمایه کاهش می‌دهد. تحلیل ناهمگونی اندازه بانک، نوع بانک و رقابت‌پذیری نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری بزرگ‌تر (دولتی، خصوصی) و بسیار رقابتی، تاثیر بارزتری بر کاهش ریسک‌پذیری در توسعه نوآوری فن‌آوری دارند. همچنین آزمون‌های استحکام و پایداری، از جمله تغییر روش‌های ساخت شاخص نوآوری فین‌تک، جایگزینی شاخص‌های ریسک‌پذیری، روش کاهش تغییر نمونه‌ مطالعه، نشان داد که یافته‌ها تغییری نداشته است.
اصالت/ارزش‌افزوده علمی: نظام بانکی باید از الگوی توسعه عصر پیروی و راه‌حل‌های فین‌تک را برای تسریع تحول دیجیتال خود بپذیرند. نهایتا از آنجایی که استفاده بانک‌های تجاری از فین‌تک، خطرات بالقوه خاصی را به دنبال دارد، بانک‌ها باید مدیریت ریسک خود را افزایش دهند. اقدامات نظارتی قابل اجرا، مانند استانداردهای افشای اطلاعات و شاخص‌های مدیریت ریسک را اعمال کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بانکداری دیجیتال،فناوری مالی،نوآوری فین‌تک،تحلیل ناهمگونی،تحلیل مکانیزم،ریسک‌پذیری،
عنوان انگلیسی Analysis of heterogeneity and transmission mechanism of the effect of FinTech innovation on banks' risk-taking behavior (Models: DID, 2SLS-IV, GMM)
چکیده انگلیسی مقاله Purpose: Traditional banking needs new FinTech innovations and technologies to improve its processes and services. FinTech innovations have led to extensive changes in the banking system, including risk management. Therefore, the present study was considered with the aim of investigating and analyzing the heterogeneity and the mechanism of the effect of FinTech innovation on the risk-taking of commercial banks using the balanced panel data of 20 banks in the period of 2013-2022.
Methodology: Based on web technology, creatively, an indicator at the bank level; The creation and annual number and frequency of news related to fintech innovation from each bank is considered as a ratio of the value of exchanges through the Internet and mobile for online shopping and bill payment to GDP.  In order to solve possible endogenous problems, including measurement errors and omitted variables, the methods of Instrumental Variables (IV) and Difference in Differences (DID) were used to test the hypothesis and derive consistent estimated results.
Findings: Showed that improvement in FinTech bank innovation significantly reduces risk-taking.  The results of the mechanism analysis show that a bank's FinTech innovation reduces its risk-taking through two channels: increasing operating income and capital adequacy ratio. The analysis of the heterogeneity of bank size, bank type, and competitiveness shows that larger, public, private, and highly competitive commercial banks have a more pronounced effect on reducing risk-taking in the development of technological innovation. Also, robustness and stability tests, including changing the methods of constructing the FinTech innovation index, replacing risk-taking indicators, and the method of reducing the change of the study sample, showed that the findings have not changed.
Originality/Value: The banking system should follow the development model of the era and adopt FinTech solutions to accelerate its digital transformation. Finally, since commercial banks' use of FinTech brings certain potential risks, banks should enhance their risk management. Implement applicable supervisory measures, such as information disclosure standards and risk management indicators. 
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بانکداری دیجیتال,فناوری مالی,نوآوری فین‌تک,تحلیل ناهمگونی,تحلیل مکانیزم,ریسک‌پذیری
نویسندگان مقاله مصطفی حیدری هراتمه |
گروه اقتصاد ، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران.

علیرضا شیرعلی |
گروه مدیریت مالی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

نشانی اینترنتی https://www.pqprc.ir/article_219199_b6fd0630db270074f394a69a2ac7a43f.pdf
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات