این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
اقتصاد و بانکداری اسلامی، جلد ۱۴، شماره ۵۱، صفحات ۶۹-۹۶
عنوان فارسی قیمت گذاری ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک و تاثیر آن بر مخاطرات اخلاقی نظام بانکداری ایران
چکیده فارسی مقاله
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر قیمت‌گذاری نرخ حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بر مخاطرات اخلاقی نظام بانکی ایران و مقایسه آن با مکانیسم قیمت‌گذاری دستوری ضمانت سپرده است. به‌منظور قیمت‌گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک بانک­ها، از روش بلک شولز مبنی بر تئوری قیمت‌گذاری اختیار معامله استفاده شد. همچنین بنا به پژوهش ایسلام (2009) نسبت تسهیلات غیر جاری (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) به‌کل تسهیلات به‌عنوان شاخص مخاطرات اخلاقی قرار گرفت. در این پژوهش از رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی با رویکرد داده­های تابلویی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت‌گذاری حق ضمانت سپرده تعدیل شده با ریسک باعث کاهش مخاطرات اخلاقی می‌شود. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری موجبات افزایش مخاطرات اخلاقی را فراهم می‌آورد.

 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ضمانت سپرده، تئوری قیمت‌گذاری اختیار معامله، مخاطرات اخلاقی، تسهیلات غیرجاری، هجوم بانکی
عنوان انگلیسی Risk-Adjusted Deposit Pricing and Its Impact on Moral Hazard in Iran's Banking System
چکیده انگلیسی مقاله
The purpose of this research is to investigate the impact of risk-based deposit insurance pricing on moral hazard in Iran's banking system and comparing it with the mandated deposit insurance pricing system. To price the bank's risk-adjusted deposit insurance, the Black-Scholes method based on the option pricing theory. Also, according to the research of Islam (2009), the ratio of non-current facilities (past due, overdue, and doubtful access) to the total facilities was considered as an indicator of moral hazard.  This research used multivariate regression and the ordinary least squares method with a panel data approach to test the hypotheses. The results indicate that the pricing of the risk-adjusted deposit insurance and market data reduces moral hazard. Even though mandatory pricing causes an increase in moral hazard.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Deposit Insurance, Option Pricing Theory, Moral Hazard, Non-performing Loans, Bank Runs
نویسندگان مقاله مهسا فرخنده | Mahsa Farkhondeh
PhD candidate, Alzahra University
دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، تهران، ایران

حسن قالیباف اصل | Hasan Ghalibaf Asl
Associate professor, Alzahra University
دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا تهران، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)

نشانی اینترنتی http://mieaoi.ir/browse.php?a_code=A-10-1555-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات