این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
اقتصاد و بانکداری اسلامی، جلد ۱۴، شماره ۵۱، صفحات ۱۶۵-۲۰۶
عنوان فارسی ارائه الگوی نظارت مبتنی بر ریسک بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری
چکیده فارسی مقاله
چکیده بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گر وجوه، ضمن تجهیز منابع در قالب سپرده‌های بانکی و تخصیص آن به بنگاه‌های اقتصادی می‌بایست از طریق حفظ منافع سپرده‌گذاران، اعتماد و اطمینان جامعه به شبکه بانکی را تأمین نمایند. هدف این تحقیق، ارایه مدل نظارت مبتنی بر ریسک توسط نهاد ناظر بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌باشد. برای این منظور پس از مرور مبانی نظری، و تحقیقات گذشته، نظریه اولیه ،مؤلفه های موثر و مقوله‌ها معرفی و روابط مفهومی پدیده‌ها درمدل منظور گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه متخصصان وصاحب نظران حوزه بانکداری بوده و با توجه به اینکه شواهد مورد نیاز پژوهش با چهل گویه سنجیده شده است، براساس نسبت 10 برابر متغیرهای مشاهده شده، نمونه لازم به تعداد چهار صد و دو نفر انتخاب گردید. در ادامه بر اساس روش مدل سازی معادله ساختاری SEM))الگوهای فرضی از ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم در میان یک مجموعه از متغیرهای مشاهده شده و پنهان، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. متغیر های مذکور در قالب 12 سازه و مولفه در ساختار مدل تعریف شده است. در این پژوهش برای استخراج عوامل زیر بنایی از تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی اعتبار و روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. طبق نتایج ، شرایط علی بیان شده در مدل شامل فقدان ساختار و فرایند مناسب و عدم کفایت نظارت تطبیقی و تغییرات و پیچیدگی محیط کسب کار صنعت بانکداری و نیز شرایط زمینه‌ای از جمله شرایط اقتصادی و اجتماعی و ویژگی صنعت بانکداری و شرایط مداخله گر(نقش حاکمیت و دولت در اداره و نظارت بانک ها ویکپارچگی و وحدت رویه) بر راهبردهایی معرفی شده در مدل شامل نظارت در چرخه عمر، وضع قوانین و مقررات مناسب، گردآوری اطلاعات و گزارشگری، رعایت الزامات حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد) تاثیر دارد. از سوی دیگر توجه به راهبردهای مذکور منجربه ثبات و سلامت بانکی به عنوان پیامد نهایی مدل ارایه شده می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نظارت مبتنی بر ریسک، مدل سازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی.
عنوان انگلیسی Providing a risk-based monitoring model for banks and credit institutions by using Structural equation modeling
چکیده انگلیسی مقاله
Banks, as intermediaries of funds, while equipping resources in the form of bank deposits and allocating them to economic enterprises, should provide the society's trust and confidence in the banking network by protecting the interests of depositors. The purpose of this research is to provide a risk-based supervision model by the bank and credit institution by supervisor. For this purpose, after reviewing the theoretical foundations and past researches, the primary theory, effective components and categories were introduced and the conceptual relationships of the phenomena were included in the model. . The statistical population of the current research includes all experts in the field of banking, and considering that the required evidence of the research has been measured with forty items, based on the 10 times ratio of the observed variables, the sample of research include four hundred and two people . After that, based on the structural equation modeling method (SEM), hypothetical patterns of direct and indirect relationships among a set of observed and hidden variables were examined and tested. The mentioned variables are defined in the form of 12 structures and components in the structure of the model. In this research, exploratory factor analysis was used to extract underlying factors, and confirmatory factor analysis was used to examine validity and reliability. According to the results, the causal conditions stated in the model include the lack of proper structure and process and the inadequacy of comparative supervision and the changes and complexity of the business environment of the banking industry as well as the background conditions including the economic and social conditions and the characteristics of the banking industry and the intervening conditions (the role of governance) and the government in the administration and supervision of banks and integrity and unanimity) has an effect on the strategies introduced in the model including life cycle supervision, establishing appropriate rules and regulations, gathering information and reporting, complying with the requirements of corporate governance and risk management and performance evaluation). On the other hand, paying attention to the mentioned strategies leads to banking stability and health as the final outcome of the presented model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Risk-based monitoring, structural equation modeling, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis.
نویسندگان مقاله سیدمصطفی موسوی ایوانکی | Seyed Mostafa Mousavievanaki
PH.D studentin, International Finance, Department of Financial Management, Central Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.
دانشجوی دکترای گروه مدیریت مالی ، واحد تهران مرکزی, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

میر فیض فلاح شمس | Faze Fallahshams
Associate Proressor, International Finance, Department of Financial Management, Central Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.
دانشیار گروه مدیریت مالی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

فرهاد حنیفی | Farhad Hanifi
Assistant Professor, International Finance, Department of Financial Management, Central Tehran Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran.
استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

نشانی اینترنتی http://mieaoi.ir/browse.php?a_code=A-10-1454-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات