این سایت در حال حاضر پشتیبانی نمی شود و امکان دارد داده های نشریات بروز نباشند
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، جلد ۲۲، شماره ۲، صفحات ۰-۰
عنوان فارسی ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی جهت بهینه کردن زیان سرمایه و کنترل ریسک
چکیده فارسی مقاله ارزش در معرض ریسک، حداکثر زیان مورد انتظار سبد دارایی در شرایط عادی بازار، در طول افق زمانی معین (یک روز، یک ماه، یا یک هفته) و برای یک سطح اطمینان معین است. تعیین ارزش در معرض ریسک، تلاشی است برای این‌که عدد معینی به مدیران مالی ارایه شود که در آن اطلاعات در مورد ریسک سبد سرمایه به طور فشرده و تلخیص‌شده موجود باشد. با توجه به کاستی‌ها و نقاط ضعف ارزش در معرض ریسک،  آرتزنر و همکارانش با معرفی معیار ارزش در معرض ریسک شرطی، معیاری را معرفی کردند که نارسایی‌های ارزش در معرض ریسک را پوشش دهد. در واقع  هدف اصلی ارزش در معرض ریسک، تعیین حداکثر زیان است ولی ارزش در معرض ریسک شرطی تعیین‌کننده حداکثر زیان در شرایط نامطلوب است. این دو معیار به صورت‌های گوناگون و متفاوتی تعریف می‌شوند که عدم توجه به آن و خلط مبحث، سوء برداشت و نتایج نادرستی در پی دارد. در این مقاله سه تعریف مختلف از ارزش در معرض ریسک (و در نتیجه ارزش در معرض ریسک شرطی) آورده می‌شود که براساس هریک از این تعریف‌ها نتایج، روابط و قضایا متفاوت خواهند بود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارزش در معرض ریسک، ارزش در معرض ریسک شرطی، ریسک، مدیریت ریسک
عنوان انگلیسی Value at Risk and Conditional Value at Risk to Optimize Capital Loss and Risk Control
چکیده انگلیسی مقاله Abstract
Value at risk is the maximum expected loss of an asset portfolio under normal market conditions, over a given time horizon (one day, one month, or one week) and for a given confidence level. Determining value at risk is an attempt to provide financial managers with a certain number in which information about portfolio risk is available in a condensed and summarized manner. Considering the shortcomings and weaknesses of value at risk, Artzner and his colleagues introduced the conditional value at risk measure to cover the shortcomings of value at risk. In fact, the main purpose of the value at risk is to determine the maximum loss, but the conditional value at risk determines the maximum loss in adverse conditions. These two criteria are defined in different ways. Failure to pay attention to it and wrong topic leads to misunderstanding and incorrect results.In this article, three different definitions of value at risk (and as a result, value at conditional risk) are given, based on each of these definitions, the results, relationships and theorems will be different.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Conditional Value at Risk, Value at Risk, Risk, Risk Management
نویسندگان مقاله آناهیتا نظری زاده | A. Nazarizadeh
Department of Pure Mathematics, Faculty of Mathematics, Gilan University, Rasht, Iran
گروه ریاضی محض، دانشکده ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

حسین صمیمی حق گذار | H. Samimi Haghgozar
Department of Statistics, Faculty of Mathematics, Gilan University, Rasht, Iran
گروه آمار، دانشکده ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

نشانی اینترنتی http://jamlu.liau.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2090-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده تخصصی
نوع مقاله منتشر شده کاربردی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات